Rechnungsgrundlagen und Prämien in der Personen- und Schadenversicherung – Aktuelle Ansätze, Möglichkeiten und Grenzen. Proceedings zum 3. FaRis & DAV Symposium am 7. Dezember 2012 in Köln


Fo schung am IVW Köln, 8/2013
Ins i u ü Ve siche ungswesen
Rechnungsg undlagen und P ämien
in de Pe sonen- und
Schaden e siche ung ---
Ak uelle Ansä ze, Möglichkei en und
G enzen
P oceedings zum 3. FaRis & DAV Symposium am 7.
Dezembe 2012 in Köln
Jü gen S obel (H sg.)



Zusammen assung
Die P ämienbes immung is nich nu o dem Hin e g und on Unisex ein
übe iele Ve siche ungsspa en ak uell disku ie es Thema. Häu ige
Ve ände ungen des Rech s ahmens, die s e e En wicklung neue
P oduk e, Wei e en wicklungen de Me hoden und geände e
An o de ungen des Ma k es beein lussen die Wahl de
Rechnungsg undlagen als Basis de P ämienkalkula ion. Einigen
ausgewähl en F ages ellungen aus diesem Um eld is das 3. FaRis & DAV-
Symposium nachgegangen. Dazu wu den S e blichkei und
Lebense wa ung als zen ale biome ische Rechnungsg undlagen de
Pe sonen e siche ung ebenso hema isie wie die schwie ige He lei ung
geeigne e Rechnungsg undlagen ü neue e Fo men de
In alidi ä s e siche ung. Auch die G enzen, an die de Ak ua gelegen lich
s öß , und de e o de liche P agma ismus bei de Suche nach Lösungen
wu den angesp ochen. Besonde e Au me ksamkei wu de auch de
be ieblichen Al e s e so gung zugewende , die sich o z des unsiche en
ech lichen Rahmens in ensi mi de Ein üh ung on Unisex-Ta i en
beschä ig . Ein e ie e Blick au die Kalkula ionsansä ze in de Schaden-
e siche ung und den dami e bundenen In o ma ionsbeda ü das
Managemen unde en das P og amm ab. Die Vo äge und
Diskussionsbei äge des Symposiums sind in diesem Kon e enzband
zusammen ge ass .
Abs ac
P emium calcula ion in insu ance is a ne e ending challenge. Cu en ly a
lo o ac ua ies all o e Eu ope deal wi h he de i a ion o unisex ables o
li e and heal h insu ance . Changes in legisla ion, he de elopmen o new
p oduc s, imp o emen s o me hods and new ma ke demands in luence
he choice o he calcula ion bases. Some ques ions in his ield we e
discussed in he 3. FaRis & DAV-Symposium. Mo ali y and li e expen ancy
as cen al biome ic basics in li e insu ance we e ea ed as well as he
di icul de i a ion o adequa e ac ua ial bases in mode n ypes o
disabili y insu ance. The limi s o he me hods and models and he
necessa y p agma ism in looking o solu ions we e named and deba ed.
Special emphasis was gi en o he ac ua ial me hods o old age pensions;
despi e he unce ain legal amewo k ac ua ies in ensi ely deal wi h he
in oduc ion o unisex p oduc s. The p og am was comple ed by a iew on
he calcula ion me hods in Non-Li e and he in o ma ion needed by he
managemen . The p esen a ions and con ibu ions o he Symposium
now appea in his con e ence olume.
Au o en e zeichnis
1. Ren en e siche ungen in de K i ik –
Ansä ze zu P ognose de Lebense wa ung
Jü gen S obel
2. Ta i ie ung in den Nich -Lebens-Spa en –
Welche In o ma ionen benö ig das
Managemen ?
Ge o Nießen
3. Modi ika ion on Rechnungsg undlagen und
Kalkula ion on Unisex-Ta i en in de bAV
Richa d He mann
4. Rechnungsg undlagen im S udel de
Biome ie-O ensi en: Hochdimensional?
We bewe bs ähig? Auskömmlich?
Ul ich Pasdika

1
INHALTSVERZEICHNIS
INHALTSVERZEICHNIS 1
ABBILDUNGSVERZEICHNIS 4
TABELLENVERZEICHNIS 6
1 Ren en e siche ungen in de K i ik – Ansä ze zu P ognose
de Lebense wa ung 7
1.1Ausgewähl e k i ische Äuße ungen zu Ren en e siche ungen 7
1.2No wendigkei de Be ücksich igung on S e blichkei s ends 8
1.3Ansä ze zu P ognose on S e bewah scheinlichkei en und
Lebense wa ungen 13
1.3.1Me hode de S e be a el DAV 2004 R 13
1.3.2Me hode on Lee-Ca e (1992) 14
1.3.3E gebnisse de P ojek ion 17
1.4Wei e e Ansä ze 19
2 Ta i ie ung in den Nich -Lebens-Spa en – Welche
In o ma ionen benö ig das Managemen ? 20
2.1Ein Beispiel aus de Wohngebäude e siche ung:
Bei agsanpassung im Bes and 21
2.2Bewe ung de E izienz des P icings 23
2.3Die P icing-Fähigkei en 25
2.3.1Da en 26
2.3.2Modellie ung des Risikos und Kommunika ion ak ua ielle Modellie ung 27
2.3.3Modellie ung des Kunden e hal ens 31
2.3.4Modell e besse ung du ch egionale Di e enzie ung 32
2.3.5Konsis en e Zusammen üh ung de In o ma ionen 34
2
2.4De P icing-P ozess 35
2.4.1Die Reali ä und ein ideal ypische P ozess 35
2.4.2T anspa enz de Ziele und de S a egie 38
2.4.3P ozessuale Aspek e und Ve an wo lichkei en 39
2.4.4Moni o ing 39
2.5Das o ganisa o ische Engagemen 40
2.6Fazi 43
3Modi ika ion on Rechnungsg undlagen und Kalkula ion on
Unisex-Ta i en in de bAV 44
3.1Ein üh ung 44
3.2Modi ika ion on biome ischen Rechnungsg undlagen 45
3.2.1Beispiele ü un e schiedliche biome ische Ve häl nisse 45
3.2.2Übe p ü ung biome ische Rechnungsg undlagen 48
3.2.3Modi ika ionen 49
3.3Unisex Rechnungsg undlagen in de bAV 50
3.3.1Ak uelle ech liche Rahmenbedingungen 50
3.3.2An o de ungen 50
3.3.3Vo gehensweise zu Au s ellung on Unisex-Ta eln 52
3.3.4Beispiel ü Unisex-Ta eln 53
3.4Zusammen assung 55
4 Rechnungsg undlagen im S udel de Biome ie-O ensi en:
Hochdimensional? We bewe bs ähig? Auskömmlich? 57
4.1Abhängigkei des BU-Risikos om Be u 57
4.2Zusa zk i e ien im BU-P icing 59
4.3Ak uelle E kenn nisse aus de gese zlichen
E we bsminde ungs en e 59
4.4En wicklung de BU-P ämien im Zei e lau – de
We bewe bszyklus 61
4.5T end des BU-Risikos 62
4.6He aus o de ung In alidi ä du ch psychische E k ankungen 62

3
4.7Ein leh eiches Beispiel: P obleme im aus alischen
In alidi ä sma k 64
4.8Kombina ion BU und A bei sun ähigkei 64
4.9Kombina ion BU und P lege 65
4.10P oduk e un e halb de BU 65
4.11Fazi 66
5Li e a u e zeichnis 68
4
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
ABBILDUNG1-1:ENTWICKLUNG DER STERBLICHKEIT IM ZEITABLAUF FÜR AUSGEWÄHLTE ALTER 9
ABBILDUNG 1-2: ENTWICKLUNG DER STERBLICHKEIT IM ZEITABLAUF FÜR DIE ALTER 30 UND 60 IN
VERGRÖßERTEM MAßSTAB 9
ABBILDUNG 1-3: ENTWICKLUNG DER STERBLICHKEIT IM ZEITABLAUF FÜR AUSGEWÄHLTE ALTER 10
ABBILDUNG 1-4: ENTWICKLUNG DER STERBLICHKEIT IM ZEITABLAUF FÜR DIE ALTER 30 UND 60 IN
VERGRÖßERTEM MAßSTAB 10
ABBILDUNG 1-5: LEBENSERWARTUNG VON NEUGEBORENEN FÜR AUSGEWÄHLTE STERBETAFELN 12
ABBILDUNG 1-6: LEBENSERWARTUNG VON 65-JÄHRIGEN MÄNNERN UND FRAUEN FÜR AUSGEWÄHLTE
STERBETAFELN 12
ABBILDUNG 1-7: VERLAUF DES PARAMETERS KT 17
ABBILDUNG 1-8: VERLAUF DES PARAMETERS BX 17
ABBILDUNG 1-9: ENTWICKLUNG DER LEBENSERWARTUNG BIS 2070 18
ABBILDUNG 2-1: GEPLANTE BEITRAGSANPASSUNG IN DER WOHNGEBÄUDEVERSICHERUNG 21
ABBILDUNG 2-2: TATSÄCHLICHE BEITRAGSANPASSUNG IN DER WOHNGEBÄUDEVERSICHERUNG 22
ABBILDUNG 2-3: ENTSTEHUNG UND VERNICHTUNG VON WERT 23
ABBILDUNG 2-4: SCHEMA ZUR EINSCHÄTZUNG DER PRICING-EFFIZIENZ IM UNTERNEHMEN 24
ABBILDUNG 2-5: MÖGLICHE KOMPONENTEN INNERHALB DER PRICING-FÄHIGKEITEN 25
ABBILDUNG 2-6: DIE RELEVANZ DES ROHSTOFFES „DATEN“ AUF DEM WEG ZUM PROFIT 26
ABBILDUNG 2-7: SCHADENFREQUENZ IN ABHÄNGIGKEIT VOM ALTER DES VERSICHERUNGSNEHMERS 28
ABBILDUNG 2-8: SCHADENFREQUENZ IN ABHÄNGIGKEIT VOM ALTER DES VERSICHERUNGSNEHMERS IM
ZEITVERLAUF 29
ABBILDUNG 2-9: SCHADENFREQUENZ IN ABHÄNGIGKEIT VOM ALTER DES VERSICHERUNGSNEHMERS FÜR
ZUFÄLLIGE BESTANDSSCHNITTE 30
ABBILDUNG 2-10: ÜBERTRAGUNG VON TECHNIKEN AUS DER MODELLIERUNG VON PRIVATSPARTEN AUF
DIE MODELLIERUNG VON GEWERBESPARTEN 31
ABBILDUNG 2-11: QUALITÄTSVERBESSERUNG DES STORNOMODELLS DURCH DEN FAKTOR
WETTBEWERBSFÄHIGKEIT 32
ABBILDUNG 2-12: SCHADENBEDARF NACH REGION FÜR UNTERSCHIEDLICHE SCHADENARTEN 33
ABBILDUNG 2-13: SCHADENFREQUENZ UND SCHADENHÖHE NACH REGIONEN 33
ABBILDUNG 2-14: REGIONAL UNTERSCHIEDLICHE MORTALITÄT AM BEISPIEL BIRMINGHAM 34
ABBILDUNG 2-15: TARIFIERUNGS-COCKPIT 35
ABBILDUNG 2-16: MANGELNDE KOMMUNIKATIONSPROZESSE IM PRICING-PROZESS 36
ABBILDUNG 2-17: SCHEMA FÜR EINEN „IDEALTYPISCHEN“ PRICING-PROZESS 37
5
ABBILDUNG 2-18: VORTEILE VON FRÜHZEITIGEM MONITORING AM BEISPIEL DER ALTERSSTRUKTUR DER
VERSICHERUNGSNEHMER IN EINEM NEUEN TARIF 40
ABBILDUNG 2-19: SCHEMATISCHE DARSTELLUNG UNTERSCHIEDLICHER STAKEHOLDER IM PRICING 40 
ABBILDUNG 2-20: WÜNSCHENSWERTES ZUSAMMENSPIEL DER ABTEILUNGEN IM
RAHMEN DES PRICINGS 41
ABBILDUNG 2-21: MONATLICHE ENTWICKLUNG DER GEMELDETEN SCHADENFREQUENZEN 42
ABBILDUNG 3-1: LEBENSERWARTUNG IM ALTER 30 45
ABBILDUNG 3-2: LEBENSERWARTUNG IM ALTER 65 45
ABBILDUNG 3-3: ERWARTETE RENTENZAHLUNGEN AN HINTERBLIEBENE (EINTRITTSALTER 30) 46
ABBILDUNG 3-4: ERWARTETE RENTENZAHLUNGEN AN HINTERBLIEBENE (IM ALTER 65) 46
ABBILDUNG 3-5: ANTEIL DER INVALIDITÄTSFÄLLE BIS ALTER 65 BEI EINTRITT MIT 30 47
ABBILDUNG 3-6: ANTEIL DER INVALIDEN IM ALTER 65 BEI EINTRITT MIT 30 47
ABBILDUNG 3-7: BEOBACHTETE UND RECHNUNGSMÄßIG ERWARTETE AUSGESCHIEDENE 48
ABBILDUNG 3-8: BERÜCKSICHTIGUNG UNTERSCHIEDLICHER STERBLICHKEITEN ZWISCHEN MÄNNERN UND
FRAUEN 51
ABBILDUNG 3-9: BERÜCKSICHTIGUNG UNTERSCHIEDLICHER STERBLICHKEITEN ZWISCHEN MÄNNERN UND
FRAUEN 52
ABBILDUNG 3-10: BEISPIEL FÜR UNISEX-TAFELN (1) 54
ABBILDUNG 3-11: BEISPIEL FÜR UNISEX-TAFELN (2) 54
ABBILDUNG 3-12: BEISPIEL FÜR UNISEX-TAFELN (3) 55
ABBILDUNG 3-13: BEISPIEL FÜR UNISEX-TAFELN (4) 55
ABBILDUNG 4-1: MARKTPRÄMIEN ÜBER DIE TOP 100-BERUFE 58
ABBILDUNG 4-2: VERHÄLTNIS ZUR INZIDENZ VON HOCHSCHULABSOLVENTEN (MÄNNER) UND
VERHÄLTNIS INZIDENZ FRAUEN ZU MÄNNERN 60
ABBILDUNG 4-3: INVALIDITÄT DURCH PSYCHISCHE ERKRANKUNG 63
6
TABELLENVERZEICHNIS
TABELLE 1: ENTWICKLUNG DER LEBENSERWARTUNG BIS 2070 18
13
gaben des Pa ag aphen 11 (1) VVG und des Rundsch eibens 9/2004 (VA) de BaFin, so
wi d deu lich, dass die Ve siche e gezwungen sind, nich zule z auch au G und lang-
is ige Ga an ien, be ei s bei de E s kalkula ion eines Ve ages den T end de S e b-
lichkei s e besse ungen de nächs en Jah e mi einzukalkulie en. Dass sich dies be-
sonde s bei jungen Ve siche en s a k auswi k , lieg in de Na u de Sache.
Zusammen assend kann es gehal en we den, dass die Lebense wa ung de Basis a-
el zu DAV 2004 R du chaus hoch e scheinende Lebense wa ungen zu G unde leg ,
dass diese abe du ch den S e blichkei s e besse ungs end bes ä ig we den und
dass die Kalkula ion mi eine wenige o sich igen Ren ens e be a el au G und de
gese zlichen und au sich s ech lichen Vo gaben auch übe haup nich zulässig wä e.
1.3 Ansä ze zu P ognose on S e bewah scheinlichkei en und Lebens-
e wa ungen
1.3.1 Me hode de S e be a el DAV 2004 R9
Vo beme kung: Im Folgenden bezeichne
x,
q: = S e bewah scheinlichkei eines x - jäh igen im Kalende jah .
Die S e blichkei s e besse ungen sind im DAV-Modell („ adi ionelles Modell“) nu
om Al e abhängig, wobei die Beobach ungen nahe legen, dass sich die S e bewah -
scheinlichkei en ü jedes Al e x in exponen ielle Weise e inge n. Konk e :
wo aus unmi elba olg
Die Ve ände ungen de S e bewah scheinlichkei en im Zei ablau , also bei wachsen-
dem , olgen dann de Gese zmäßigkei
Die al e sspezi ischen T end ak o en we den dabei mi Hil e de Me hode de kleins-
en Quad a e du ch linea e Reg ession aus den We en de Ve gangenhei
bes imm .
9 gl. Baue , M. (2005), Blä e de DGVFM, S. 199 .

x,
ln (q ) = - F(x) + B(x),

x,
q = exp (- F(x) + B(x)).
x, +1
x,
q = exp (- F(x)).
q
x,
(ln (q ))

14
Bei de konk e en Umse zung e geben sich alle dings P obleme im De ail, die zu lösen
sind und gelös wu den10, ohne dass dies an diese S elle nähe ausge üh we den
soll:
- deu liche Un e schied zwischen Ku z is -, Mi el is - und Lang is end
(Ku z is end: 1989/1991 bis 1998/2000
Mi el is end: 1971/73 bis 1998/2000
Lang is end: 1871/80 bis 1998/2000)
- unzu eichendes s a is isches Ma e ial ü die Al e ab 90 Jah en
- E gänzung de T enden wicklungen zwei e O dnung um angemessene Siche hei s-
zuschläge.
Le z lich s ell also de DAV-Ansa z ein Modell da , das die En wicklung de Ve gan-
genhei ü jedes Al e de e minis isch o sch eib .
1.3.2 Me hode on Lee-Ca e (1992)11
Das Lee-Ca e Modell e laub eine Analyse s e ige S e blichkei s e ände ungen in
dem Sinne, dass sich de Zei pa ame e nich nu jäh lich, sonde n kon inuie lich än-
de n kann. Modellie we den loga i hmie e S e bewah scheinlichkei en anhand de
olgenden Fo mel:
Dabei is
(1 

n: in die Un e suchung einbezogene Zei punk e,
ü die beobach e e Pe iodens e blichkei en o liegen)
bx = al e sabhängige In ensi ä spa ame e
k = Zei end (s ochas isch übe die Zei a iie ende Va iable, welche de eibende
Fak o de S e blichkei sen wicklung is und übe die Gewich ungs ak o en bx un-
e schiedlich s a k au die einzelnen Al e wi k )
ex, = (no mal e eil e ) Fehle e m
Aus No mie ungsg ünden, und um eine eindeu ige Lösung zu e hal en, wi d zusä z-
lich ge o de
10 gl. Baue , M. (2005), Blä e de DGVFM, S. 199 .
11 gl. Lee, R.D., Ca e , L.R. (1992), JASA, S. 659 .

x, x x x,
ln (q ) = a + b k + e
n
xx,
= 1
1
a = ln (q )
n
15
Ansä ze zu Bes immung de Pa ame e
Pa ame e ax :
und dami
Dabei is egelmäßig die Ex apola ion de Inpu da en ü hohe Al e e o de lich, z.B.
mi dem Ve ah en on Coale und Guo.12
Pa ame e bx :
bx und k können p inzipiell gemeinsam aus eine Singulä we ze legung de Ma ix
e mi el we den un e de Vo gabe, dass
Hinsich lich de Bes immung de T endwe e k weis abe die Singulä we ze legung
g a ie ende Nach eile au , so dass man k übliche Weise mi einem ande en Ansa z
he lei e . Insbesonde e b ing dies den Vo eil mi sich, dass man abgelei e e G ößen
wie z.B. Übe lebendenzahlen und Lebense wa ungen besse schä zen kann.
Pa ame e k :
De Pa ame e
k wi d i e a i bes imm 13. Sei ü die zug unde liegende Pe sonenge-
sam hei
D( ) = Anzahl de Ges o benen im Beobach ungsjah
L(x, ) = Anzahl de Übe lebenden des Al e s x im Beobach ungsjah .
12 gl. Coale A., Guo G. (1989), Popula ion Index, S. 613 .
13 gl. Lee, R.D., Ca e ,L.R. (1992), JASA, S. 659 .

ωn
x
x = 0 = 1
b = 1 und k = 0
(s.o.)
n
xx,
= 1
1
a = ln (q )
n

x
anx,1 x,2 x,n
e=q q ...q
x, x 0 x n, x x 0 x n, x
A = (ln(q )- a ) = (b k )
   

2
,
,
minimie wi d.

x
x
e
16
Dann wi d ü jedes ein We k gesuch , welche die Gleichung
Eine analy ische Lösung is im Allgemeinen nich möglich, abe es sind meh e e nu-
me ische App oxima ions e ah en bekann .
In de P axis wi d de Zei end k o e ein achend als de e minis isch linea übe die
Zei angenommen. In diesem Fall kann k gu du ch einen Random Walk mi D i mo-
dellie we den.14 De konk e e Ansa z kann dann beispielsweise olgende maßen
aussehen:
so dass
Füh man das Lee-Ca e Ve ah en anhand konk e e S e blichkei sin o ma ionen
du ch, so we den Vo - und Nach eile des Ve ah ens deu lich:
- Die Gesam e ände ung de S e blichkei wi d in einen Al e se ek und einen
zei lichen E ek ze leg ; dies e möglich z.B. die Analyse de al e sspezi ischen
S e blichkei sen wicklung.
- S uk u b üche in den his o ischen Da en sind schwe zu e assen (z.B. G ippe-
Epedemien in den 60 - e Jah en)
- Die Ex apola ion de S e blichkei en in die Al e sbe eiche ab 90 Jah en kann im
G unde nu mi in ui i gewähl en Ve ah en o genommen we den.
- De Vo he sage ehle x, wi d eilweise igno ie .
- Die Pa ame e unsiche hei en bei de Schä zung on ax, bx und k we den
e nachlässig .
- bx bleib im Zei ablau es (keine Abhängigkei on ); dies üh dazu, dass
e gangene En wicklungen ü bes imm e Al e und Al e sg uppen in agwü dige
Weise in die Zukun o gesch ieben we den.
14 gl. Lee, R.D., Ca e , L.R. (1992), JASA, S. 659 .
lös .


x x
(a +k b )
x
D( ) = L(x, ) e
( 2
+1 +1
+1
0i
i=1
k= k-d - e e N(0,σ))
= k -( +1) d - e


0
k , d und σ zu schä zen sind.
17
1.3.3 E gebnisse de P ojek ion
In eine kü zlich o geleg en Mas e a bei ha Thomas Schobe
15
mi Hil e des Lee-
Ca e Ve ah ens, angewende au die deu sche S e blichkei s e häl nisse zwischen
1970 und 2007, olgende E gebnisse e hal en:
Abbildung 1-7: Ve lau des Pa ame e s k
16
Den e mi el en Ve lau de x
b
in Abhängigkei om Al e x besch eib Abbildung 1-8.
Abbildung 1-8: Ve lau des Pa ame e s bx
17
15
Schobe (2012): Das Lee-Ca e Modell …, Mas e a bei im S udiengang Ve siche ungswesen de FH
Köln
16
Quelle: Schobe
0
0,005
0,01
0,015
0,02
0,025
0,03
0 4 8 1216202428323640444852566064687276808488
bx - Basis 1970-2007
18
Au de G undlage de be echne en Pa ame e a
x
, b
x
und k
können nun die S e be-
wah scheinlichkei en des Beobach ungszei aums 1970 - 2007 in die Zukun o ge-
sch ieben we den. Ex apolie man dann auch noch die q
x,
mi els des Ve ah ens on
Coale und Guo in die hohen Al e sbe eiche, so is es möglich, zukün ige Lebense wa -
ungen zu be echnen. Fü zukün ige Pe ioden a eln e häl Schobe
18
dabei:
P ojek ionsjah Beobach ungszei aum1970‐2007
Lebense wa ung B ei edes95%‐
Kon idenzin e alls
2016
2026
2036
2046
2056
2066
2076
79,04
80,87
82,51
83,96
85,25
86,41
87,43
1,07
1,38
1,51
1,56
1,55
1,51
1,46
Tabelle 1: En wicklung de Lebense wa ung bis 2070
19
Abbildung 1-9: En wicklung de Lebense wa ung bis 2070
20
17
Quelle: Schobe
18
gl. Schobe , ebenda, S. 59
19
Quelle: Schobe

19
In de g aphischen Da s ellung wi d gu sich ba , dass die En wicklung s e ig, abe
ohne g oße Übe aschungen e läu . Dies is ebenso den Modell o ausse zungen
geschulde wie auch die Ta sache, dass die 95 % - Kon idenzin e alle au den e s en
Blick e s aunlich schmal sind. Le z e es wi d zusä zlich dadu ch beg ünde , dass k sei
1970 auch in de Reali ä wei gehend linea e lau en is .
Abschließende Anme kungen:
1. Die qx, sind ü die ganz hohen Al e nich seh s abil. U sache: das Ex apola ions-
e ah en on Coale und Guo is nich hin eichend obus .
2. Un e de da ges ell en P ognose wi d sich die Säuglings- und Kinde s e blichkei
wei e massi e inge n. Beg ünde is diese – in diesem Ausmaß unplausible –
En wicklung du ch die Kons anz des Pa ame e s bx im gesam en P ojek ionszei -
aum.
3. Fazi : S e blichkei sp ojek ionen müssen in egelmäßigen, nich allzu g oßen Ab-
s änden ak ualisie we den.
1.4 Wei e e Ansä ze
Die En wicklung de S e blichkei und de Lebense wa ung wa in e na ional in den
le z en Jah zehn en ein wich ige Fo schungsschwe punk , imme noch we den e-
gelmäßig neue Me hoden ode neue Auswe ungen au de Basis bekann e Me ho-
den publizie . Ohne da au im Einzelnen einzugehen, seien nu noch abschließend ei-
nige Beispiele benann :
- Wei e en wicklungen des Lee - Ca e Modells21
- Me hode on Heligman – Polla d (als Beispiel ü ein pa ame isches Modell)22
- Me hodik on Bomsdo (exponen ielle T endex apola ion)23
- u. .a.
20 Quelle: Schobe
21 gl. beispielsweise Ca e /Lee (1992), Wilmo h (1995), Ca e (1996), Lee (2000), Tuljapuka /Li/Boe
(2000), Wilson (2001), Lee/Mille (2001), Ca e /P skawe z (2001), Boo h/Maindonald/Smi h (2002),
Li/Lee (2005), de Jong/Tickle (2006), Renshaw/Habe man (2006), Li/Ha dy/Tan (2009)
22 gl. Heligman/ Polla d (1980)
23 gl. beispielsweise Bomsdo (2011), Bomsdo /Winkelhausen (2011)
20
Fü diesenBei aggil keineCC‐Lizenz.
2 Ta i ie ung in den Nich -Lebens-Spa en – Welche In-
o ma ionen benö ig das Managemen ?
G
ERO
N
IEßEN
Die En wicklung on Ta i en in den Nich -Lebens-Spa en e olg im deu schen Ma k
au seh un e schiedliche A en. Wäh end die einen die un e bindlichen Emp ehlun-
gen des Ve bandes übe nehmen, e suchen ande e, das Risiko so genau wie möglich
mi den indi iduellen In o ma ionen ih es eigenen Bes andes zu modellie en und da-
au au bauend inno a i e P oduk e und zugehö ige Ta i e zu en wickeln. Die Analyse
und P ognose des möglichen Kunden e hal ens unden in einigen Fällen die Ta i -
en wicklung ab.
Doch unabhängig on de He angehensweise bei de Ta i en wicklung s ehen bei de
P äsen a ion und Ve abschiedung eines neuen Ta i s in den en sp echenden hausin-
e nen G emien s e s die gleichen F agen im Vo de g und. Beispielha seien hie die
olgenden au ge üh :
 Is de Ta i auskömmlich?
 Welche Raba ollmach en können dem Ve ieb gegeben we den?
 Wie iel Neugeschä wi d mi dem Ta i „p oduzie “?
 Welche Bes ands e eilung wi d dieses Neugeschä haben?
 Welche Segmen e sind besonde s a ak i ?
 Wie s ehen wi mi dem neuen Ta i zum We bewe b?
 Welche Risiken we den aus dem Bes and in das Neugeschä wechseln? Soll das
e hinde ode zumindes e schwe we den? Wenn ja, wie?
 En wickel sich das Schadengeschehen en sp echend de hauseigenen P og-
nosen?
 …
Ähnliche F agen – und im No mal all mi deu lich signi ikan e em E ags-, abe auch
Ve lus po en ial – we den im Rahmen mögliche Bei agsanpassungen im (zahlenmä-
ßig im Ve gleich zum Neugeschä deu lich g öße en) Bes andsgeschä au gewo en.
In beiden Fällen sind die An wo en au die oben exempla isch au gezeig en wesen li-
chen F agen häu ig nich zu iedens ellend. Doch auch wenn die en sp echenden
An wo en gegeben we den können, is das kein Ga an da ü , dass die abges imm en
P eise auch so beim Kunden ankommen. Dies gil sowohl ü das Neu- als auch ü das
Bes andsgeschä . Die G ünde hie ü sind ielschich ig und no male weise inne halb
des Un e nehmens b ei lächig e eil . Die dami zusammenhängende F age nach
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Fü diesenBei aggil keineCC‐Lizenz.
de E izienz des P icing-P ozesses im Un e nehmen wi d in diesem Bei ag o nehm-
lich behandel und anhand di e se Beispiele beleuch e .
2.1 Ein Beispiel aus de Wohngebäude e siche ung: Bei agsanpassung
im Bes and
In ielen Ve ägen zu Wohngebäude e siche ung behäl sich de Ve siche e das
Rech o , bei nachweislich ges iegenen Schadenkos en die P ämien en sp echend
anzupassen.
Im nach olgenden Beispiel möch e de be o ene Ve siche e diese Bei agsanpas-
sung ü un e schiedliche Ausp ägungen des Me kmals Gebäudeal e in un e schiedli-
che Höhe du ch üh en. Wenn diese Bei agsanpassung quasi wie au dem Reißb e
du chge üh wi d, wü de sich die ak uelle Schadenquo e on (im Du chschni ) 104%
au du chschni lich 90% eduzie en. Siche lich wä e das esul ie ende Po e euille
auch dann noch nich p o i abel, abe es wä e zumindes ein Sch i in die ich ige
Rich ung:
Abbildung 2-1: Geplan e Bei agsanpassung in de Wohngebäude e siche ung (di e-
enzie nach dem Gebäudeal e )
Doch im Regel all wi d die a sächlich ealisie e E höhung im Bes and ge inge aus al-
len als dies u sp ünglich geplan wu de. G und hie ü sind S o ni au de einen Sei e
und zusä zlich e gebene Raba e (um die Kunden zu hal en) au de ande en Sei e. So
mag die Reali ä nach de Bei agsanpassung wie olg aussehen:
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Fü diesenBei aggil keineCC‐Lizenz.
Abbildung 2-2: Ta sächliche Bei agsanpassung in de Wohngebäude e siche ung (di -
e enzie nach dem Gebäudeal e )
Die Schadenquo e nach Anpassung und Raba be äg nun du chschni lich 94% und
nich 90% wie u sp ünglich geplan . Häu ig s ell sich in den Un e nehmen dann die
F age, wa um die ausgeklügel e S a egie le z lich nich im E gebnis „ankomm “. We
ha „Schuld“ da an, dass die Ziel o gabe nich e eich wu de?
Häu ig sind schon die Incen i ie ungssys eme un e schiedliche Mi a bei e g uppen
un e schiedlich und im Wide sp uch zueinande au gese z , so dass das obige Beispiel
du chaus in de Reali ä auch mi deu lich s ä ke en E ek en au e en kann.
Im obigen Beispiel wächs die beobach e e Schadenquo e ( o Bei agsanpassung)
mi zunehmenden Gebäudeal e . In diesem Zusammenhang wi d häu ig auch on
schlech en Risiken gesp ochen. Siche lich haben diese Risiken ( o allem au g und de
P oblema ik im Lei ungswasse be eich) eine s ä ke e Schadenneigung als die jünge-
en Risiken, abe le z lich sind nich die Risiken an sich schlech , sonde n sie sind im
Regel all „nu “ schlech a i ie . Konsequen e weise soll e man also nich on gu en
und schlech en Risiken sp echen, sonde n ehe on gu und schlech a i ie en Risi-
ken.
Gene ell soll e man sich da übe im Kla en sein, dass sich die P o i abili ä in einem Be-
s and (bzw. die En s ehung und Ve nich ung on We ) quali a i wie in de olgenden
G a ik e häl :
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Fü diesenBei aggil keineCC‐Lizenz.
Abbildung 2-8: Schaden equenz in Abhängigkei om Al e des Ve siche ungsnehme s
im Zei e lau : Jedes Jah zeig nahezu die gleiche Fo m de Ku e
In diesem Sinne sind die Da en also konsis en übe die Zei .
Ha man die Da en – wie oben besch ieben – „ isionä “ au be ei e , so kann man die
Abhängigkei de Schaden equenz om Al e des VN auch ü zu ällige Bes ands-
schni e p ü en und nachweisen:
0
2
4
6
8
1
2
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
48
51
54
57
60
63
66
69
72
75
78
81
84
87
90
93
96
99
0
5
1
1
2
2
3
3
4
4
Exposu e 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

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Abbildung 2-9: Schaden equenz in Abhängigkei om Al e des Ve siche ungsnehme s
ü zu ällige Bes andsschni e - Auch de Tes au zu älligen Bes andsschni en zeig je-
weils das gleiche Ve hal en de Ku e
Dies zeig , dass die Da en auch zu allskonsis en sind. Häl man sich nun o Augen,
dass das Ziel de ak ua iellen Modellie ung da in bes eh , die zukün ige En wicklung
bes möglich zu p ognos izie en (und nich die Ve gangenhei exak zu ep oduzie en),
so können die beiden ange üh en Tes s au Zei - sowie au Zu allskonsis enz als A -
gumen ü die P ognose ähigkei des Fak o s „Al e des Ve siche ungsnehme s“ in
diese Spa e au ge ass we den.
Fü einige Un e nehmen is die echnische Modellie ung des Risikos in den P i a spa -
en be ei s es e ablie . Selbs e s ändlich können – bei Vo liegen eine aus eichen-
den Da enbasis – solche Techniken auch in den Gewe bespa en angewende we den.
Die olgende Abbildung zeig in diesem Zusammenhang ü die Spa e T anspo e -
siche ung den Tes de Modellp ognose au einem „Holdou -Sample“. Dies is ein Teil
de Da enbasis, de zu Beginn de Analysen ganz bewuss aus den Analyseda en eli-
minie wi d. E dien nach de e olg en Modellie ung (au den e bleibenden Da en)
dazu, die P ognosegü e de Modelle au einem Bes and zu es en, de zum Beispiel als
ein zukün iges Neugeschä in e p e ie we den kann:
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
48
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54
57
60
63
66
69
72
75
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81
84
87
90
93
96
99
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Exposu e 0123456789
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Abbildung 2-10: Übe agung on Techniken aus de Modellie ung on P i a spa en
au die Modellie ung on Gewe bespa en
2.3.3 Modellie ung des Kunden e hal ens
Im le z en Abschni haben wi die echnische Modellie ung des Risikos nähe be-
leuch e . Ebenso wich ig – o allem zu Bean wo ung nahezu säm liche F agen des
Managemen s – is die Modellie ung des Nach age e hal ens de Kunden. En sp e-
chend de T ennung nach Neu- und Bes andsgeschä is auch hie bei nach de Ab-
schluss- und S o nowah scheinlichkei zu ennen.
Wi ha en ja be ei s bei unse em ein üh enden Beispiel de P ämiene höhung in de
Wohngebäude e siche ung gesehen, dass eine solche P ämiene höhung eben auch
S o ni auslösen wi d. Ideale weise soll e o de Du ch üh ung eine P ämiene höhung
bekann sein, welche Auswi kungen im Sinne de S o ni zu e wa en sind. Mi den
Techniken, die auch bei de Risikomodellie ung zu Anwendung kommen, kann man
auch diese F agen bean wo en, so e n die en sp echenden Da en aus zu o du chge-
üh en Anpassungen o liegen und en sp echend au be ei e sind. Die olgende Ab-
bildung zeig beispielsweise die Quali ä s e besse ung des S o nomodells du ch den
Fak o We bewe bs ähigkei , ausged ück als Quo ien on eigene P ämie zu Ma k -
p ämie:
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Abbildung 2-11: Quali ä s e besse ung des S o nomodells du ch den Fak o We be-
we bs ähigkei - Die Modell o he sage ohne Hinzunahme des Fak o s (g üne Linie) is
wei on den beobach e en S o noquo en (blaue Linie) en e n , wäh end die Vo he sa-
gek a du ch die Hinzunahme dieses Fak o s (b aune Linie) deu lich e höh wi d.
2.3.4 Modell e besse ung du ch egionale Di e enzie ung
In ielen Spa en e häl sich das Risiko ( eilweise auch die Kundennach age) egional
un e schiedlich. Die en sp echenden Un e schiede kann man mi els ak ua ielle
Techniken he ausa bei en und die so e hal ene Zusa zin o ma ion in das Risikomodell
ode auch in den Ta i implemen ie en. Wich ig in diesem Zusammenhang is zum ei-
nen die T ennung nach Schadena en, abe auch die T ennung nach Schaden equenz
und Schadenhöhe. Die beiden olgenden – leich e emde en – Abbildungen zeigen
diese No wendigkei :
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Abbildung 2-12: Schadenbeda nach egion ü un e schiedliche schadena en
Abbildung 2-13: Schaden equenz und Schadenhöhe zeigen öllig un e schiedliche e-
gionale T eibe
Selbs e s ändlich dien die hie da ges ell e T ennung (nach Schadena en und da in
in F equenz und Du chschni sschaden) zunächs de saube en Iden i ika ion und
Modellie ung de egionalen T eibe . Fü die Zwecke de Ta i ie ung können diese se-
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pa a gewonnen E kenn nisse p oblemlos wiede au eine Spa en- ode auch Ge ah-
ensich e dich e we den.
Gene ell müssen solche egionalen In o ma ionen na ü lich nich unbeding a i ele-
an e wende we den. In manchen Un e nehmen dienen sie auch zu Ablei ung on
UW-Regeln, die zum Beispiel die olgende Fo m haben können: „In Region x wi d die
Deckung y nu noch mi einem Mindes selbs behal on z angebo en“.
Eine ande e Ve wendung egionale Di e enzie ung wi d beispielsweise in G oßb i-
annien schon e olg eich auch im Lebens- und K anken e siche ungsbe eich ange-
wende , indem hie Rese en egional un e schiedlich gese z we den. Die olgende
G a ik zeig dazu ein Beispiel zu un e schiedlichen Mo ali ä in un e schiedlichen Re-
gionen on Bi mingham:
Abbildung 2-14: Regional un e schiedliche Mo ali ä am Beispiel Bi mingham
2.3.5 Konsis en e Zusammen üh ung de In o ma ionen
Le z endlich lau en die oben besch iebenen Bemühungen da au hinaus, säm liche
e ügba en Analysen und Modelle geeigne zusammen zu b ingen, um die in de Ein-
lei ung exempla isch ges ell en F agen bes möglich bean wo en zu können. Dies e -
möglich dann auch, die e wa e en mone ä en Auswi kungen on En scheidungen
be ei s im Vo eld quan i izie en zu können. Ähnlich wie Pilo en die Auswi kungen ih-

35
Fü diesenBei aggil keineCC‐Lizenz.
es Handelns in einem Flugsimula o e ah en können, können so die Auswi kungen
un e schiedliche S a egien in einem „Ta i ie ungs-Cockpi “ g ei ba gemach we den:
Abbildung 2-15: Ein mögliche g a ische Ou pu eines „Ta i ie ungs-Cockpi s“. Selbs -
e s ändlich müssen diese E gebnisse noch in einen en sp echenden Kon ex ges ell
we den.
2.4 De P icing-P ozess
Im o he gehenden Abschni haben wi ausgewähl e Elemen e de P icing-
Fähigkei en aus üh liche o ges ell . Das bedeu e alle dings nich , dass die beiden
wei e en, in Abbildung 2-4 da ges ell en Komponen en – de P icing-P ozess sowie
das O ganisa o ische Engagemen – wenige bedeu end sind, wenngleich sie in die-
sem A ikel e was kü ze behandel we den.
2.4.1 Die Reali ä und ein ideal ypische P ozess
Wi wollen zunächs einen s a k e ein ach en Blick au den P icing-P ozess in ielen
Un e nehmen we en. In alle Kü ze kann diese häu ig wie olg da ges ell we den:
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Abbildung 2-16: Viel ach mangel es an den no wendigen Kommunika ionsp ozessen im
Rahmen des P icing-P ozesses. S a dessen he sch ein Silo-Denken.
Das ge ühl e Engagemen de Ab eilungen ende in ielen Fällen mi de Auslie e ung
de jeweils e wa e en bzw. ange o de en E gebnisse. So sehen wi häu ig die olgen-
de P ozesske e: Das Ak ua ia lie e Schadenbeda e (abe auch keine da übe hin-
ausgehenden In o ma ionen), das P oduk managemen e s ell au diese Basis – abe
in de Regel ohne Rücksp ache mi dem Ak ua ia – Ve kau sp eise. De Ve ieb wie-
de um ha mögliche weise „kon ap oduk i e“ Raba ollmach en und e häl keine
kla e De ini ion on Zielsegmen en je P oduk . Selbs e s ändlich gib es in diesem
P ozess deu lich meh S akeholde als die hie e wähn en. Das nächs e Schaubild zeig
exempla isch eine Möglichkei , den P icing-P ozess in einem Un e nehmen e izien zu
e anke n:
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Abbildung 2-17: Schema ü einen „ideal ypischen“ P icing-P ozess
G ob kann de Ablau dieses P icing-P ozesses dabei – ausgehend on de ech en Sei-
e de G a ik – wie olg besch ieben we den:
Zunächs de inie das Managemen die S a egie und die übe g ei enden Ziele (1).
Diese we den dann om P icing-Komi ee – als ein zen ales Elemen dieses P icing-
P ozesses – ü die Ve wendung im P icing konk e isie (2). Umgekeh mag es hie
auch Un e nehmen mi eine seh o enen Kommunika ions o m geben, in denen das
P icing Komi ee Ziel o schläge an das Managemen zu ückspiegeln kann.
Im Rahmen de En scheidungsanalyse (3) we den dann beispielsweise meh e e Ta i -
Szena ien un e Be ücksich igung mögliche Res ik ionen (z.B. Einsch änkungen de
Angebo sso wa e o.ä.) ge es e und un e Be ücksich igung de konk e en Ziele aus
dem P icing Komi ee eine En scheidung ü das zu e wendende Ta i buch ge o en.
Dabei we den auch In o ma ionen aus dem Ve ieb in die En scheidung einbezogen
(z.B.: „Wie iele Einhei en können un e diesem ode jenen P eis e kau we den?“).
De e einba e P eis wi d dann im Ve kau sp ozess dem Kunden kommunizie (4). An
diese S elle is es eno m wich ig, die Kunden eak ion exak zu e assen und im An-
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schluss auswe ba zu Ve ügung zu s ellen. Im No mal all e assen die Ve siche e
hie nu , welche Kunde zu welchem P eis abgeschlossen ha . Abe das da en echni-
sche Nachhal en de Kunden, die nich abschließen sowie on Reak ionen au ein Ra-
ba angebo o.ä. e olg bei den wenigs en Un e nehmen. Somi wi d man dann auch
in Zukun nich in de Lage sein, die Abschlusswah scheinlichkei en im Neugeschä
zu p ognos izie en! Wi d hingegen die Ve siche ung abgeschlossen, we den anschlie-
ßend die Da en des Kunden es gehal en und ü nach olgende Analysen e ügba
gemach .
Im Moni o ing (5) wi d dann gep ü , ob das P icing den e wünsch en E olg ha e.
Hie zu we den auch Abschluss a en, Ve bleibewah scheinlichkei en, Schadenquo en,
Kos enquo en sowie die e wa e e P o i abili ä abgeschä z . Anschließend wi d die
Da enbasis mi den neuen Da en ak ualisie , so dass im Anschluss auch die echnische
Modellie ung au den neues en S and geb ach we den kann (6). Hie zu gehö en dann
auch die Iden i ika ion und Abschä zung on T ends, F equenzände ungen, Kunden-
we e höhungen ode – absenkungen, e c.
Kenng ößen übe die absolu e und ela i e Pe o mance we den an das Managemen
zu ückgespiegel (7), dami diese In o ma ionen wiede in de en En scheidungen ein-
gehen können. In diesem Sinne schließ sich de P ozess dann wiede .
Die hie besch iebene Vo gehensweise is na ü lich nu eine abs ak e P ozessbe-
sch eibung und muss als solches an ielen S ellen e s noch mi Leben ge üll we den.
Im Folgenden e suchen wi , den P ozess am Beispiel on d ei Punk en e was g ei ba-
e zu machen.
2.4.2 T anspa enz de Ziele und de S a egie
Viel ach e häl man au F agen nach de s a egischen Aus ich ung des Un e nehmens
seh un e schiedliche An wo en, obwohl das Managemen die S a egie e mein lich
kla kommunizie ha .
Häu ig exis ie zum Beispiel keine kla e Ziel o gabe im Sinne „Die Ziel-Combined-
Ra io ü das P oduk x im Neugeschä is y%“. Ebenso is eine Aussage de A „Wi
okussie en mi unse e Ausschließlichkei so ganisa ion ü dieses P oduk au Ve si-
che ungsnehme ab Al e 63“ ehe die Ausnahme als die Regel. S a dessen wi d die
Aussage „Wi wollen p o i abel wachsen“ deu lich häu ige zu hö en sein, obwohl hie-
aus keine kla en Ziele ü den einzelnen ablei ba sind.
Nich kla ge egel is häu ig auch das Ve hal en in un e schiedlichen Phasen des Zyk-
lus. Neben de F age, wie die En wicklungen im Bes ands- und Neugeschä gekoppel
sind, wi d häu ig zu spä (ode ga nich ) die F age ad essie , wie beispielsweise das
Wechseln on Bes andskunden in den Neugeschä s a i e mieden we den kann.
45
3.2 Modi ika ion on biome ischen Rechnungsg undlagen
3.2.1 Beispiele ü un e schiedliche biome ische Ve häl nisse
Die olgenden G a iken e deu lichen die Un e schiede in den in de P axis e wende-
en biome ischen Rechnungsg undlagen.
Die e s en beiden G a iken zeigen die Un e schiede bei de Lebense wa ung eine 30-
jäh igen Pe son bzw. eine 65-jäh igen Pe son au . Insbesonde e die be u ss ändi-
schen Ta eln en hal en eine höhe e Lebense wa ung als das in de be ieblichen Al-
e s e so gung e wende e S anda dmodell de Rich a eln. Dies is u.a. au die Be-
eiungsmöglichkei en on Kamme angehö igen und Selbs s ändigen in de gese zli-
chen Ren en e siche ung zu ückzu üh en.
Abbildung 3-1: Lebense wa ung im Al e 30
Abbildung 3-2: Lebense wa ung im Al e 65

46
Die beiden nächs en G a iken zeigen die Un e schiede bei den e wa e en Ren enzah-
lungen an Hin e bliebene im Ein i sal e 30 bzw. im Al e 65. Diese Un e schiede
we den zum einen du ch das un e schiedliche S e blichkei sni eau (hohe S e blichkei-
en üh en zu hohen e wa e en Ren enzahlungen an Hin e bliebene, nied ige S e b-
lichkei en üh en zu nied igen e wa e en Ren enzahlungen an Hin e bliebene) und
zum ande en du ch die zu ückgehende Anzahl on Ehen (i.d.R. wi d nu in diesem Fall
eine Hin e bliebenen en e ausgelös ) e u sach .
Abbildung 3-3: E wa e e Ren enzahlungen an Hin e bliebene (Ein i sal e 30)
Abbildung 3-4: E wa e e Ren enzahlungen an Hin e bliebene (im Al e 65)
Auch hinsich lich de In alidi ä s älle gib es Un e schiede bei den e schiedenen bi-
ome ischen Rechnungsg undlagen, wie die beiden olgenden G a iken zeigen. Diese
sind i.d.R. au E ek e bei den un e schiedlichen Be u sg uppen zu ückzu üh en. Da ü-
be hinaus e inge sich das In alidi ä s isiko au g und des e ände en In alidi ä s-
beg i s in de gese zlichen Ren en e siche ung. Dies zeig z.B. ein Ve gleich zwischen
den Rich a eln 1998 und den Rich a eln 2005G.
47
Abbildung 3-5: An eil de In alidi ä s älle bis Al e 65 bei Ein i mi 30
Abbildung 3-6: An eil de In aliden im Al e 65 bei Ein i mi 30
Die le z e G a ik in diesem Abschni zeig den Un e schied zwischen den echnungs-
mäßigen und den beobach e en To en in einem Bes and mi 30.000 Al e s en ne n.
48
Abbildung 3-7: Beobach e e und echnungsmäßig e wa e e Ausgeschiedene
3.2.2 Übe p ü ung biome ische Rechnungsg undlagen
Es s ell sich nun die F age, wie die Anwendba kei biome ische Rechnungsg undla-
gen ü einen Bes and beu eil we den kann. Man kann diese Übe p ü ung mi Hil e
ak ua ielle E ah ung, mi Hil e eines Ve gleichs on a sächlichen und e wa e en An-
zahlen ode mi Hil e on s a is ischen Tes e ah en du ch üh en. Als Maßs ab de
Beu eilung dienen dabei Anzahlen, leis ungsgewich e e Anzahlen ode das iskie e
Kapi al.
Als ex e ne Vo gaben ü die Übe p ü ung on biome ischen Rechnungsg undlagen
ha man abe Folgendes zu be ücksich igen:
 VAG: §5 Abs.1 de Deckungs ücks ellungs e o dnung
Bei de nach e siche ungsma hema ischen Me hoden o zunehmenden Ablei ung
on Rechnungsg undlagen sind säm liche Ums ände, die Ände ungen und
Schwankungen de aus den zug unde liegenden S a is iken gewonnenen Da en
bewi ken können, zu be ücksich igen und nach e siche ungsma hema ischen
G undsä zen geeigne zu gewich en.
 Nach Vo gabe de BaFin genügen Anzahlen nich , es is mindes ens eine Leis-
ungsgewich ung zu be ücksich igen.
 BMF-Sch eiben om 9.12.2011
We den signi ikan e Abweichungen on den allgemein ane kann en biome ischen
Rechnungsg undlagen nachgewiesen, komm de en Modi ika ion nu un e Be-
ücksich igung de in den Randnumme n 4 bis11 da geleg en G undsä ze in Be-
49
ach . Abweichungen sind als signi ikan anzusehen, wenn ma hema isch-
s a is ische Tes s au einem Signi ikanzni eau on mindes ens 95% (I umswah -
scheinlichkei 5%) bes ä igen, dass die im un e such en Da enbes and übe einen
Zei aum on mindes ens ün Jah en beobach e en Häu igkei en im Hinblick au
mindes ens eine Ausscheideu sache (z. B. Ak i en- bzw. Al e s en ne od) on den
allgemein ane kann en biome ischen Rechnungsg undlagen abweichen.
Ve gleich man e wa e e und a sächliche Anzahlen, so kann dies di e enzie nach
Al e n bzw. Al e sg uppen du chge üh we den. Dabei muss eine angemessene Beu -
eilung de Abweichungen möglich sein. Ve gleich man die E wa ung und die a -
sächlichen Ve häl nisse anhand on gewich e en Anzahlen (Gewich ung mi de Leis-
ungshöhe, mi de Deckungs ücks ellung ode mi dem iskie en Kapi al), so geben
die Abweichungen Indika ionen ü das Risikoe gebnis an.
Eine ande e Möglichkei bes eh da in, den Ve gleich mi Hil e s a is ische Tes s
du chzu üh en. Dabei wi d die Hypo hese en wede mi „die echnungsmäßigen
G undlagen und die Reali ä s immen nich übe ein“ ode mi „die echnungsmäßigen
G undlagen üh en zu einem Ve lus “ angese z . Als mögliche Tes e ah en kommen
de Chi-Quad a -Tes , de Vo zeichen es , de I e a ions es ode de Poisson-Tes in
Be ach .
3.2.3 Modi ika ionen
In de be ieblichen Al e s e so gung is die He lei ung eigene biome ische Rech-
nungsg undlagen ü einen Bes and meis nich p ak ikabel. Dies kann die olgenden
G ünde haben:
 Bei eine unzu eichenden Bes andsg öße ha man keine s a is isch gesiche e
Da enbasis, und es is ein höhe es Schwankungs isiko zu be ücksich igen
 Dem Beobach ungsma e ial lieg meis ein zu ku ze Zei aum zug unde
 Die Sich weise is e gangenhei so ien ie und kann zukün igen Ände ungen
de Bes andszusammense zung keine Rechnung agen
 De En wicklungsau wand is meis seh g oß
 Insbesonde e die He lei ung eines eigenen T ends benö ig eine um ang eiche
His o ie im Da enma e ial und is seh au wendig.
Dahe is die Modi ika ion bes ehende Rechnungsg undlagen sinn olle . Von Vo eil
dabei is , dass man au eine gesiche e s a is ische Da enbasis zu ückg ei en kann. Die
eigene Risikos uk u kann in die Modi ika ion in eg ie we den, u.a. können ange-
messene Zu- und Abschläge es gese z we den. Insgesam e gib sich ein e häl nis-
50
mäßig ge inge En wicklungsau wand und die An o de ungen an biome ische Rech-
nungsg undlagen sind auch ohne die eigene He lei ung e üll .
Zum Abschluss dieses Kapi els hie die einzelnen Sch i e zu Du ch üh ung de Modi-
ika ion:
1. E zeugen on al e s- und geschlech sabhängigen Vek o en zu mul iplika i en
ode addi i en Modi ika ion on Ausscheidewah scheinlichkei en ode Kenn-
g ößen sowie de P ojek i i ä .
2. Beach ung de Abhängigkei en zwischen den Ausscheidewah scheinlichkei en.
3. Übe p ü ung de modi izie en Rechnungsg undlagen ( gl. 2.2).
4. Fes se zung angemessene Zu- und Abschläge.
3.3 Unisex Rechnungsg undlagen in de bAV
3.3.1 Ak uelle ech liche Rahmenbedingungen
Nach Au assung de Eu opäischen Kommission äll die be iebliche Al e s e so gung
nich in den Be eich de Lebens e siche ungen. Dahe müssen ü die be iebliche Al-
e s e so gung auch nich zwangsläu ig Unisex-Rechnungsg undlagen einge üh
we den. Abe du ch ande e ech liche Mechanismen, wie z.B. den Ve so gungsaus-
gleich, spielen Unisex-Rechnungsg undlagen auch in de be ieblichen Al e s e so -
gung eine Rolle, so dass dieses Thema auch ü bAV-Ak ua e ele an we den wi d.
Die Lei linien de Eu opäischen Kommission on 22.12.2011 können zwa als En wa -
nung ü die be iebliche Al e s e so gung in e p e ie we den. Diese haben abe
keinen ech s e bindlichen Cha ak e . Wünschenswe wä e dahe eine EU-Rich linie
mi eine Umse zung in na ionales Rech . Bishe gib es nu eine ech liche Klä ung
du ch ein EuGH-U eil zu bAV.
Unisex-Ta i e sind auch nich e o de lich bei Rückdeckungs e siche ungen, zumin-
des bei eine Rückdeckungs e siche ung als pu em (Re-)Finanzie ungsins umen .
Die EU-Kommission sieh in den Lei linien keinen Zwang zu Unisex a i en ü Rückde-
ckungs e siche ungen. De Gleichbehandlungsgedanke äg hingegen bei de Rück-
deckung bei agso ien ie e Leis ungszusagen.
3.3.2 An o de ungen
Zunächs wi d die F age disku ie , un e welchen Vo ausse zungen eine geschlech s-
unabhängige Kalkula ion die P ämieneinnahmen und die Deckungs ücks ellung un-

51
e ände lassen. Dies wä e siche lich de Fall bei eine ich igen an eiligen Be ücksich-
igung de Ausscheidewah scheinlichkei en ü Männe und F auen. Au g und de un-
e schiedlichen geschlech sabhängigen Ausscheidewah scheinlichkei en is de An eil
Männe /F auen jedoch nich kons an , sonde n al e sabhängig. Es wä e also eine ei-
gene Unisex-Ausscheideo dnung (-Ta el) ü jedes Ein i sal e (zusä zlich zu Gene a-
ionenabhängigkei ) e o de lich. Dies is in de P axis nich du ch üh ba . Dahe is ei-
ne e e ba e Nähe ungslösung e o de lich.
Die P oblema ik wi d in de olgenden G a ik e deu lich . Sie zeig die Auswi kung
on un e schiedlichen S e blichkei en on Männe n und F auen au den Geschlech-
e mix im (Unisex-)Bes and.
Abbildung 3-8: Be ücksich igung un e schiedliche S e blichkei en zwischen Männe n
und F auen, Beginnal e 30, An eil Männe : 50 %, F auen: 50 %
52
Abbildung 3-9: Be ücksich igung un e schiedliche S e blichkei en zwischen Männe n
und F auen, Beginnal e 65, An eil Männe : 50 %, F auen: 50 %
3.3.3 Vo gehensweise zu Au s ellung on Unisex-Ta eln
In diesem Abschni wi d eine p ak ikable Vo gehensweise zu Au s ellung on Unisex-
Ta eln ü die be iebliche Al e s e so gung e läu e . Zunächs wi d dabei zwischen
Ren ne n und Anwä e n wie olg un e schieden:
Ren ne
 Be ücksich igung de geschlech sabhängigen En wicklung in Abhängigkei
om Geschlech e mix bei de Al e sg enze.
 Analoges Vo gehen bei den Hin e bliebenenbes änden.
 Wah scheinlichkei en ü Hin e bliebenenleis ungen e o de n eine gesonde e
Be ach ung de (gegengeschlech lichen) Bes andsen wicklung.
Anwä e
 An eile Männe /F auen sind im Anwä e bes and nu ge inge en Ve ände un-
gen un e wo en.
 Ansa z: Zusammense zung bei Ve siche ungsbeginn wi d bis zum E eichen
de Al e sg enze als kons an angenommen.
53
Eine Gene a ionen a el bes eh aus eine Basis a el und einem T end. Aus diesen bei-
den Komponen en we den die Wah scheinlichkei en de einzelnen Jah gänge bzw.
Gene a ionen e mi el . Es gib zwei Möglichkei en das Mischen de Geschlech e
du chzu üh en. En wede man misch die Basis a eln („Basis a el-Modell“) ode man
misch die S e blichkei en de Jah gänge bzw. die Gene a ionen a eln („Gene a ionen-
a el-Modell“). Von den beiden Vo gehensweisen is das „Basis a el-Modell“ sinn olle ,
insbesonde e mi Blick au eine lang is ige Ve wendung. Denn beim „Gene a ionen a-
el-Modell“ müssen bei e en uell e o de lichen Modi ika ionen die S e blichkei en
de einzelnen Jah gänge zu Ve ügung s ehen, beim „Basis a el-Modell“ lediglich die
Basis a eln. Im Einzelnen bedeu en die beiden Modelle:
..Basis a el-Modell"
 „Mischung“ de Basis a eln ü Männe und F auen zu eine Unisex-Basis a el
 Anwendung eine gemisch en P ojek i i ä au die Unisex-Basis a el zu E zeu-
gung de Unisex-Gene a ionen a eln
 Spä e e Modi ika ionen analog zu geschlech sabhängigen Ta eln sind möglich.
..Gene a ionen a el-Modell“
 „Mischen“ de Gene a ionen a eln ü Männe und F auen zu Unisex-
Gene a ionen a eln
 Keine einhei liche P ojek i i ä , da sie sich aus de Mischung e gib und ü je-
des Gebu sjah un e schiedlich is .
 Die Vo gehensweise is ü den Übe gang aus bes ehenden Rechnungsg und-
lagen geeigne , abe lang is ig nich sinn oll, da bei Modi ika ionen imme au
die geschlech sabhängigen Ta eln zu ückgeg i en we den muss.
3.3.4 Beispiel ü Unisex-Ta eln
Dem Beispiel liegen die olgenden Be echnungsp ämissen zug unde:
Ausgangsbasis : Rich a eln 2005G
 Al e sg enze: 65 Jah e
 Ein i sal e : 35 Jah e
 Geschlech e mix bei Beginn: Männe an eil 25%, 50%, 75%
 Gebu sjah : 1975
 Basis a el-Modell und Gene a ionen a el-Modell
 Gleichbleibende Anwa scha au Al e s-, In aliden- und 60% bzw. 0% Hin e -
bliebenen en e.
Die olgenden ie G a iken basie en au einem Ba we e gleich bei un e schiedli-
chen Zins- und Hin e bliebenensä zen. Dazu wu den die Ba we e sowohl exak als
54
auch mi Geschlech e mix (25%, 50% und 75%) be echne . Da ges ell sind die p ozen-
ualen Abweichungen on de exak en Bewe ung. Dabei wu den die Be echnungen
ü alle Al e du chge üh . Da ges ell abe sind nu das Minimum, das Maximum und
de Du chschni . Die E gebnisse zeigen u.a. eine ge inge Sensi i i ä gegenübe de
Zinsannahme.
Abbildung 3-10: Beispiel ü Unisex-Ta eln (1)
Abbildung 3-11: Beispiel ü Unisex-Ta eln (2)
61
De Sp eiz des In alidi ä s isikos übe un e schiedliche sozioökonomische G uppen
und dami auch Be u e is seh g oß und insbesonde e s ä ke , als e im du chschni li-
chen BU-P icing zum Ausd uck komm .
Gu ausgebilde e F auen weisen ein höhe es In alidi ä s isiko als Männe au . Bei nied-
ige en Ausbildungsni eaus is de Geschlech e un e schied wenige ele an ; do
sind F auen eilweise auch ein güns ige es Risiko als die Männe . Auch diese E ek
komm im heu igen BU-P icing (und dami mögliche weise auch im Unisex-P icing!)
nich so zum T agen, wie e in den EM-Zahlen zu sehen is .
4.4 En wicklung de BU-P ämien im Zei e lau – de We bewe bszyklus
In de Ö en lichkei sind imme wiede Aussagen zu hö en wie: „Ve b auche , die den
Schu z am wenigs en benö igen, e hal en ihn imme güns ige , ü die ande en wi d e
nahezu unbezahlba .” Diese Aussage is abe so nich ich ig.
Ve olg man du chschni liche Ma k p ämien im Zei e lau , s ell man es , dass sie
übe alle Be u sg uppen ückläu ig sind. Be ach e man ie „klassische“ Be u sg up-
pen, so is de P ämienab ieb in de Be u sg uppe A de isikoa men Be u e zwa au -
g und de do he schenden We bewe bsin ensi ä s ä ke , e s eck sich abe auch
au die ande en Be u sg uppen.
Die We bewe bsposi ionie ung läu seh s a k übe den P eis, seh gu e Ra inge -
gebnisse we den ohnehin o ausgese z . So we den imme wiede P oduk und P i-
cing übe a bei e , z. B. du ch einen neuen Zuschni de Be u sg uppen. Beispielsweise
wi d jede bishe ige in zwei neue Be u sg uppen au ge eil , mi den jeweils schaden-
ä me en und schaden äch ige en Be u en de bishe igen Be u sg uppe.
Die Beobach ung zeig : P icing unden in Ve bindung mi einem BU-Relaunch b ingen
häu ig Neugeschä se olge – ein güns ige P eis zeig Wi kung. Da au hin eagie
sukzessi de Ma k , ande e We bewe be übe a bei en eben alls das P icing, und das
Ranking e schlech e sich.
In de Folge läss das Neugeschä wiede nach. Dabei komm es keineswegs imme zu
einem Ab u schen au das Ni eau o dem BU-Relaunch, da es au diese Weise du ch-
aus geling , bei den Ve mi le n nachhal ig als in e essan e BU-Ve siche e wah ge-
nommen zu we den. Dennoch wi d ühe ode spä e on de Ve iebssei e die F age
nach eine e neu en P oduk übe a bei ung ges ell . Diese Zyklus unk ionie so p i-
mä im Makle ma k , s ahl abe au die ande en Ve iebswege aus.
Zu de ü jeden BU-Anbie e zen alen F age nach de Auskömmlichkei de ak uellen
P ämien sei ein ku zes Beispiel au gezeig : Be ach e man ak uell ü die 100 wich igs-
en Be u e im Neugeschä die jeweils güns igs e Ma k p ämie, so nehmen bei diesen
100 Be u en 14 Gesellscha en die Top-Posi ion im Ranking ein. Wü den diese P ämien

62
on nu eine Gesellscha in einem Ta i angebo en, wü de sie keine ande en Be u e
e kau en und wä en Risiko- und Leis ungsp ü ung, Ve iebs- und Kundens uk u
diese Gesellscha du chschni lich au ges ell , könn e es ü sie du chaus seh
schwie ig we den, mi diesen Zahlbei ägen au Daue die zu e wa enden Leis ungs-
au wände zu decken. Eine solche Gesellscha mi einem solchen Ta i gib es am
Ma k nich , doch e deu lich das Beispiel, dass die Ma gen in de BU un e D uck
sind.
4.5 T end des BU-Risikos
Diese In ensi ie ung des We bewe bs i mi eine sich e schlech e nden Scha-
dene ah ung zusammen. In den le z en Jah en is ein leich ans eigende T end de
Ein i swah scheinlichkei en zu beobach en. Es is unkla , was genau die U sache is :
Sieh man hie Auswi kungen de VVG-Re o m, de Bedingungs e besse ungen? Ode
mach sich de T end zu psychischen Leiden beme kba ? Diese En wicklung muss je-
den alls wei e hin seh so g äl ig beobach e und analysie we den!
4.6 He aus o de ung In alidi ä du ch psychische E k ankungen
Auch zum Thema Psyche lohn ein Blick au die E ah ungswe e de gese zlichen E -
we bsminde ungs en e (Abb. 3).
63
Abbildung 4-3: In alidi ä du ch psychische E k ankung26
Hie beobach e man einen s eilen Ans ieg de Leis ungsu sache „Psyche“, wäh end
das Au kommen bei den ande en Leis ungsu sachen e wa s abil e läu . Ein gewisse
Ans ieg de einen Anzahl de Leis ungs älle is auch zu e wa en, da das Du ch-
schni sal e de E we bs ä igen in Deu schland s eig – dies häng mi de Al e ung
de gebu ens a ken Jah gänge aus den 1960e -Jah en zusammen.
De Ans ieg de Leis ungs älle au g und on psychischen K ankhei en äll abe s ä ke
aus als es au g und de Al e ung de E we bs ä igen zu e wa en wä e. Bei den F auen
is in de EM-Ren e mi le weile jede zwei e Leis ungs all au die U sache „Psyche“ zu-
ückzu üh en. Auch in de BU is eine deu liche Zunahme diese Fälle zu beobach en,
obwohl die An eile noch nied ige aus allen als in de gese zlichen EM-Ren e. Eine wei-
e e He aus o de ung bei de Leis ungsu sache „Psyche“ is auch die übe du ch-
schni liche Daue des Leis ungsbezugs als In alide. Sowohl die Risikop ü ung als auch
die Leis ungsp ü ung müssen sich mi dem Phänomen „Psyche“ auseinande se zen.
26 Quelle: Deu sche Ren en e siche ung Bund: Ren en e siche ung in Zei eihen – Ausgabe 2012
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
Anzahl EM-Zugänge
Bewegungsappa a He z-
/
K eislau S o wechsel/Ve dauung
Neubildung Psychische E k ankungen
64
4.7 Ein leh eiches Beispiel: P obleme im aus alischen In alidi ä sma k
Um Fehlen wicklungen in Deu schland zu e meiden, lohn ein Blick au den aus ali-
schen Ma k . Hie ha das Zusammenspiel on e b auche eundliche Rech -
sp echung, Bedingungsges al ung und We bewe b dazu ge üh , dass sich die a -
sächliche Schadene ah ung e heblich schlech e da s ell e als u sp ünglich e wa e ,
insbesonde e im Be eich de Reak i ie ungen. Alle g oßen Rück e siche e muss en
au diese Weise e hebliche Rese e e s ä kungen o nehmen.
Angesich s de iel äl igen He aus o de ungen und des in ensi en We bewe bs s ell
sich na ü lich die F age: Was kann man un? Gib es neue Ideen? Dazu sollen ein paa
S oß ich ungen ange issen we den.
4.8 Kombina ion BU und A bei sun ähigkei
Ve gleich man die Ve so gungssi ua ion gese zlich Ve siche e mi dem Leis ungs-
e sp echen de BU, so äll au , dass de BU-Schu z au die Ve so gungssi ua ion on
Anges ell en nich op imal zugeschni en is :
Anges ell e e hal en ü die Daue on sechs Wochen nach Ein i eine A bei sun ä-
higkei die Lohn o zahlung ih es A bei gebe s. Sind gese zlich K anken e siche e
länge a bei sun ähig, beziehen sie ab de sieb en und maximal bis zu 78. Woche das
gese zliche K ankengeld in Höhe on ca. 75 % des Ne ogehal s.
Liegen anschließend die en sp echenden Vo ausse zungen o , se z de Bezug de
gese zlichen E we bsminde ungs en e ein, die je nach dem bishe igen Ve lau des A -
bei slebens ca. 20 – 40 % des mona lichen Ne ogehal s be äg . Als wei e e Sozialleis-
ungen kommen A bei slosengeld und A bei slosengeld II in Be ach .
In de An angszei – bei Bezug on Lohn o zahlung und K ankengeld – kann die BU-
Ve siche ung eine deu liche Übe e so gung da s ellen. De eigen liche Beda – je-
den alls bis zu Bei agsbemessungsg enze – en s eh e s mi dem Ende de K anken-
geldzahlung.
Eine E wei e ung de BU um eine A bei sun ähigkei skomponen e (AU) is dahe eine
in e essan e Kombina ion. Die AU-Leis ung könn e man z. B. zwischen 20 % und 30 %
de BU anse zen. Dami is ü die Zei des Bezugs des K ankengelds eine gu e Absi-
che ung gegeben. S ell man dann noch kla , dass ü die Daue de AU de Ansp uch
au BU uh , kann das kombinie e P oduk BU + AU soga e was güns ige als die Solo-
BU angebo en we den.
65
4.9 Kombina ion BU und P lege
P lege is nach Un e suchungen und Um agen ein P oduk mi gewal igem Po enzial
– die Demog a ie sp ich hie Bände. In Leben sind die S ückzahlen abe noch ela i
ge ing. E olg e sp echend sind neben de P lege en e Ansä ze, die P lege mi e ab-
lie en P oduk en e binden und insbesonde e auch jünge e Leu e zum Abschluss
mo i ie en.
Auße eine Kombina ion mi de Al e s en e, die es am Ma k e einzel be ei s gib ,
is eine Kombina ion on BU und P lege seh a ak i . P lege is sozusagen das kano-
nische „Anschluss isiko“ zu BU – wenn nich meh das E we bseinkommen abzusi-
che n is , d oh das P legekos en isiko.
P eislich is diese P oduk kombina ion in e essan , weil aus de bis 60 ode 65 be-
g enz en Bei agszahlungsdaue de BU eine lebenslange Bei agszahlung wi d. Da-
du ch is die nominelle P ämie ü das Kombip oduk je nach Ein i sal e , Lau zei
und Be u nich iel höhe als die BU-P ämie. In manchen Fällen wi d die P ämie ein
echne isch soga nied ige . Dann e en alle dings nega i e Rese en au , solche
Kons ella ionen sind also zu e meiden. Im De ail muss die Ausges al ung seh so g äl-
ig übe leg we den, abe om Konzep und de e ieblichen Wi kung he is die
Kombina ion au BU und P lege eine in e essan e Ab undung de biome ischen P o-
duk pale e.
4.10 P oduk e un e halb de BU
Im P oduk segmen un e halb de BU ha es in den le z en Jah en e hebliche Bewe-
gung gegeben. Neben EU-P oduk en inde man hie nun e meh P oduk e, die
G und ähigkei , P lege und schwe e K ankhei en/O ganschu z mi einande kombinie-
en. De g undsä zliche Ansa z de Kombina ion diese Risiken is sowohl in Leben als
auch in de Un all e siche ung in Ve bindung mi eine Un all en e ealisie wo den.
In e essan sind solche P oduk e o allem dadu ch, dass sie das Leis ungs e sp echen
z. B. du ch die Besch eibung einzelne G und ähigkei en g i ige , konk e e besch ei-
ben als in de BU üblich. Auße dem sind sie hin eichend e schieden on de BU, so
dass sie ü Ve ieb und Kunden un e scheidba sind. Das mach sie zu eine a ak i-
en Al e na i e ü Kunden, bei denen die BU nich so gu pass . Die E ah ung am
Ma k zeig , dass solche Ansä ze gu angenommen we den. De zei gib es auch keine
Anzeichen ü eine Kannibalisie ung de BU, sonde n im Gegen eil ü eine Ve g öße-
ung des Ma k s ü In alidi ä sp oduk e.
Man be i hie Neuland – es gib also noch iel Raum ü k ea i e Ansä ze, Va ian en,
Ausbaus u en. Man da alle dings nich e schweigen, dass es dadu ch auch ein ge-
66
wisses Risiko gib , dass Fehle un e lau en; man soll e sich also o unübe leg en
Schnellschüssen hü en.
Au klä ung und ein besse es Ve s ändnis sind insbesonde e noch im Be eich de
schwe en E k ankungen bzw. des O ganschu zes no wendig. Hie gib es beispielswei-
se g a ie ende Un e schiede im Deckungsum ang zwischen den einzelnen P oduk en,
die bislang siche nu on wenigen im Ma k wi klich eingeschä z we den können.
Dies mag da an liegen, dass die Deckung schwe e E k ankungen bislang ehe ein Ni-
schenma k is .
4.11 Fazi
Die BU is eine absolu e S ä ke de deu schen LV. Wi haben in Deu schland einen be-
ach lichen BU-Ma k mi seh e eulichem Neugeschä .
Das Maß alle Dinge im Ma k is die op-ge a e e BU, die ü Pe sonen mi s ä ke kö -
pe lichen Tä igkei en ode Vo e k ankungen auch angesich s ih e Einkommens e -
häl nisse seh eue is . Ge ade in Rich ung Poli ik und Ö en lichkei wä e es wich ig
zu zeigen, dass die Ve siche ungswi scha auch ü diese Pe sonen in e essan e be-
zahlba e Angebo e be ei häl – und ganz nebenbei schlumme hie auch noch ein
g oßes Ma k po enzial.
De P ämiensp eiz übe die Be u e hinweg is e heblich, abe kleine als die en sp e-
chenden Sp eize in de Schadene ah ung. De Abwä ssog bei den P ämien in Ve -
bindung mi sich leich e schlech e nde Schadene ah ung und de an Bedeu ung
imme wei e zunehmenden Leis ungsu sache „Psyche“ e scheinen als e s e dunkle
Wolken am BU-Ho izon .
Im heu igen We bewe b is eine sinn oll di e enzie e P ämiens a egie unumgäng-
lich; we nich so s a k di e enzie en möch e, muss p ü en, ob im jeweiligen Ma k aus-
schni de Risikomix noch au gehen kann.
Es is imme wich ige , dass ein BU-Ve siche e seine Bes ände und seine Neuge-
schä ss uk u in ensi und in hohe F equenz au Fehlen wicklungen hin übe wach ,
um gegens eue n zu können. Fehle im P icing in Fo m zu güns ige P ämien ü ein-
zelne Be u e we den om Ma k schnell iden i izie und ausgenu z , insbesonde e im
Makle segmen .
Angesich s diese En wicklungen komm auch de Risiko- und Leis ungsp ü ung als
Teil des Risikomanagemen s imme g öße e Bedeu ung zu. In beiden Be eichen hal en
wi Expe ensys eme, z. B. ein POS-UW-Sys em wie COMPASS, ü zukun sweisend,
wie auch Vo -O -Se ices beim Kunden, sei es wäh end de An agsphase als Teil de
medizinischen RP ode im Leis ungs all in Fo m eine kundeno ien ie en Außen egu-
lie ung.

67
In e essan e Wei e en wicklungsmöglichkei en bes ehen in de Kombina ion aus BU
und A bei sun ähigkei als maßgeschneide e Lösung ü gese zlich Ve siche e und in
de Kombina ion aus BU und P lege als lebenslange In alidi ä spolice. Da übe hinaus
en s eh de zei ein in e essan es P oduk segmen un e halb de BU, dem noch iel
Wachs um zuzu auen is .
68
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FH Köln (2012)
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Imp essum
Diese Ve ö en lichung e schein im Rahmen de Online-Publika ions eihe
„Fo schung am IVW Köln“
.
A
lle Ve ö en lichungen diese Reihe können un e www.i w-koeln.de ode un e h p://opus.bsz-bw.de/ hk/index.php?la=de
abge u en we den.
Eine wei e e Publika ions eihe is die
Sch i en eihe des Ins i u s ü Ve siche ungswesen de Fachhochschule Köln
.
He ausgebe : Ve ein de Fö de e des Ins i u s ü Ve siche ungswesen an de Fachhochschule Köln e. V. Die Sch i en eihe kann
übe den Ve lag Ve siche ungswi scha bezogen we den (h p://www. w.de/).
Eine Übe sich alle He e de Sch i en eihe kann auch un e olgende Ad esse abge u en we den:
h p://www. 04. h-koeln.de/ akul ae /ins i u e/i w/in o ma ionen/publika ionen/00366/index.h ml
Köln, Mai 2013
He ausgebe de Sch i en eihe / Se ies Edi o ship:
P o . D . Lu z Reime s-Rawcli e
P o . D . Pe e Schimikowski
P o . D . Jü gen S obel
Ins i u ü Ve siche ungswesen /
Ins i u e o Insu ance S udies
Fakul ä ü Wi scha s- und Rech swissenscha en /
Facul y o Business, Economics and Law
Fachhochschule Köln / Cologne Uni e si y o Applied Sciences
Web www.i w-koeln.de
Sch i lei ung / Con ac edi o ’s o ice:
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