TIJORAT BANKLARIDA RISK BOSHQARUVI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

ISSN: 2181-3906 2025 International scientific journal «MODERN SCIENCE АND RESEARCH» VOLUME 4 / ISSUE 11 / UIF:8.2 / MODERNSCIENCE.UZ 465 TIJORAT BANKLARIDA RISK BOSHQARUVI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH Mamatkulov Shahzodbek Faxriddin o'g'li O‘zbekiston Respublikasi Bank-Moliya Akademiyasi magistranti. https://doi.org/10.5281/zenodo.17616876 Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada tijorat banklarida risk boshqaruvi tizimining mazmuni, uning bank barqarorligini ta’minlashdagi ahamiyati hamda zamonaviy talablarga muvofiqlashtirish yo‘nalishlari atroflicha yoritilgan. Maqolada kredit, likvidlik, foiz, valyuta, bozor va operatsion risklarning shakllanish sabablari, ularni kamaytirish mexanizmlari hamda Basel III standartlari asosida risklarni baholashning ilg‘or yondashuvlari tahlil qilingan. Shuningdek, O‘zbekiston tijorat banklarida risk-menejmentni takomillashtirish jarayonida raqamli texnologiyalar, avtomatlashtirilgan skorинг tizimlari, stress-testlash va ichki nazorat tizimining integratsiyasini kuchaytirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari banklarda risklarni boshqarish samaradorligini oshirish, muammoli kreditlar ulushini kamaytirish, kapital yetarliligini mustahkamlash va bank tizimi barqarorligini ta’minlashga qaratilgan amaliy tavsiyalarni o‘z ichiga oladi. Kalit so‘zlar: risk boshqaruvi; tijorat banklari; kredit riski; likvidlik riski; operatsion risk; bozor riski; valyuta riski; risk-apetit; Basel III; IFRS 9; muammoli kreditlar (NPL); stresstestlash; raqamli risklar; kiberxavfsizlik; ichki audit; komplayens nazorati; tavakkalchiliklarni baholash modeli; kapital yetarliligi; bank barqarorligi. IMPROVING THE RISK MANAGEMENT SYSTEM IN COMMERCIAL BANKS Abstract. This scientific article comprehensively covers the content of the risk management system in commercial banks, its importance in ensuring bank stability, and directions for its compliance with modern requirements. The article analyzes the causes of the formation of credit, liquidity, interest, currency, market, and operational risks, mechanisms for their reduction, and advanced approaches to risk assessment based on Basel III standards. Also, proposals have been developed to strengthen the integration of digital technologies, automated scoring systems, stress testing, and internal control systems in the process of improving risk management in commercial banks of Uzbekistan. The results of the study include practical recommendations aimed at increasing the efficiency of risk management in banks, reducing the share of problem loans, strengthening capital adequacy, and ensuring the stability of the banking system. Keywords: risk management; commercial banks; credit risk; liquidity risk; operational risk; market risk; currency risk; risk appetite; Basel III; IFRS 9; problem loans (NPL); stress testing; digital risks; cybersecurity; internal audit; compliance control; risk assessment model; capital adequacy; bank stability. KIRISH Zamonaviy moliya bozorlarining murakkablashuvi, iqtisodiy jarayonlarning o‘zgaruvchanligi va raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi sharoitida tijorat banklari faoliyati yuqori darajadagi noaniqlik va turli iqtisodiy xavflar bilan to‘qnash kelmoqda. Global miqyosdagi moliyaviy beqarorlik, foiz stavkalari tebranishi, valyuta kurslarining o‘zgarishi, ISSN: 2181-3906 2025 International scientific journal «MODERN SCIENCE АND RESEARCH» VOLUME 4 / ISSUE 11 / UIF:8.2 / MODERNSCIENCE.UZ 466 kreditlash hajmining ortishi hamda kiberxavfsizlik tahdidlari banklar oldiga risklarni samarali boshqarish bo‘yicha yangi talablarni qo‘ymoqda. Shu bois, tijorat banklarida risk boshqaruvi tizimini takomillashtirish nafaqat bank barqarorligini ta’minlash, balki butun moliya tizimining mustahkamligini oshirish uchun muhim strategik vazifa hisoblanadi. O‘zbekiston bank sektori so‘nggi yillarda faol transformatsiya jarayonini boshdan kechirmoqda. Xususan, Basel III standartlarining joriy etilishi, IFRS asosida moliyaviy hisobotlarning to‘liq shakllantirilishi, banklarning raqamli xizmatlarga o‘tishi, onlayn kreditlash va masofaviy bank xizmatlarining kengayishi risk boshqaruvini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Shu bilan birga, kredit portfelida muammoli kreditlar ulushining sezilarli darajada o‘zgarib turishi, banklarning kapital yetarliligiga qo‘yilayotgan talablardagi yangilanishlar hamda operatsion risklarni kuchaytirayotgan kiberhujumlar xavfi risk-menejment tizimini yanada takomillashtirishni zaruratga aylantirmoqda. Shu nuqtai nazardan, mazkur ilmiy maqolada tijorat banklarida risk boshqaruvi tizimining nazariy asoslari, uning tarkibiy elementlari, xalqaro standartlar talablariga muvofiqligi hamda O‘zbekiston amaliyotida mavjud muammolar chuqur tahlil qilinadi. Shuningdek, risklarni aniqlash, baholash, monitoring qilish va kamaytirish bo‘yicha ilg‘or tajribalar asosida takomillashtirish yo‘nalishlari ishlab chiqiladi. Tadqiqot natijalari banklarning barqarorligini oshirish, kapitalni samarali boshqarish, kredit sifatini yaxshilash va moliyaviy tizimda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan xavflarni oldindan prognozlash imkonini beradi. ADABIYOTLAR SHARHI Tijorat banklarida risk boshqaruvi tushunchasining ilmiy shakllanishi XX asr boshlariga borib taqaladi. F. Nayt (1921) riskni o‘lchab bo‘ladigan noaniqlik sifatida ta’riflab, uni iqtisodiy qarorlar qabul qilish jarayonining ajralmas elementi sifatida ko‘rsatib bergan. Unga ko‘ra, risk – bu ehtimoli hisoblanadigan moliyaviy yo‘qotish bo‘lib, tadbirkorlik faoliyatining tabiiy bir qismi sifatida namoyon bo‘ladi. Shuningdek, J. Keyns riskni iqtisodiy kutilmalar va investorlar kayfiyati bilan bog‘lab, bozor beqarorligining psixologik omillarga sezgirligini ta’kidlagan. M. Fridman va P. Rose esa riskni monetar siyosat, inflyatsiya va foiz stavkalari o‘zgarishining bevosita oqibati sifatida baholagan. Ularning fikricha, iqtisodiy siyosatdagi keskin tebranishlar bank tizimida kredit risklari va likvidlik muvozanatini beqarorlashtirishi mumkin. Zamonaviy moliya nazariyasi rivojlanishida H. Markovitsning (1952) Portfel nazariyasi alohida o‘rin tutadi. Ushbu nazariya aktivlarni diversifikatsiya qilish orqali riskni kamaytirishning ilmiy asosini yaratdi. Uning yondashuvi banklarga kredit portfeli tarkibini risk va rentabellik nisbatiga qarab shakllantirish imkonini beradi. Sharpe (1964) tomonidan ishlab chiqilgan CAPM modeli esa bozor riskini o‘lchashda global mezonga aylandi. Model aktivlarning kutilyotgan rentabelligi bozor portfeliga nisbatan betta-koeffitsient orqali baholanadi. Bu yondashuv banklarda foiz, bozor va valyuta risklarini o‘lchashda amaliy qo‘llaniladi. Bundan tashqari, Jorion (2000), Saunders & Allen (2002), Hull (2015) kabi olimlar riskmenejment metodologiyasini yanada rivojlantirib, bozor riskini o‘lchashda Value-at-Risk (VaR), kredit riskini baholashda CreditMetrics, likvidlik riskini tahlil qilishda Gap Analysis kabi modellarni taklif qilganlar. ISSN: 2181-3906 2025 International scientific journal «MODERN SCIENCE АND RESEARCH» VOLUME 4 / ISSUE 11 / UIF:8.2 / MODERNSCIENCE.UZ 467 Umuman olganda, xalqaro ilmiy adabiyotlarda risk boshqaruvi aktivlar tuzilmasini optimallashtirish, kutilmagan yo‘qotishlarni prognozlash, tizimli xavflarni aniqlash va bozor beqarorligini yumshatish kabi yondashuvlar orqali izchil yoritilgan. Basel qo‘mitasi tomonidan ishlab chiqilgan standartlar zamonaviy bank risk boshqaruvi tizimining global asosini tashkil etadi. Basel I (1988) bank kapitali va kredit riskini hisoblashning minimal talablarini belgilagan bo‘lib, risklarni 0% dan 100% gacha bo‘lgan kategoriyalarga ajratgan. Ushbu hujjat banklarning kapital strukturasini standartlashtirishga xizmat qildi. Basel II (2004) esa yanada rivojlangan risk baholash tizimini taklif qildi. Uning asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat:  Minimal kapital talablari (Pillar 1) — IRB (Internal Ratings Based) metodlari PD (Probability of Default), LGD (Loss Given Default) va EAD (Exposure at Default) ko‘rsatkichlarini qo‘llagan holda kredit riskini chuqur o‘lchash imkonini beradi.  Nazorat jarayoni (Pillar 2) — banklarning risk profili asosida nazorat organlari tomonidan qo‘shimcha talablar qo‘yilishi mumkin.  Bozor intizomi (Pillar 3) — banklar o‘z risklari haqida ochiq va shaffof axborot taqdim etishi shart. Basel III shuningdek, tizimli ahamiyatga ega banklar uchun qo‘shimcha kapital yostig‘i (capital buffer) talabini joriy qilgan. Ushbu standartlar banklarga moliyaviy inqiroz holatlarida barqarorlikni saqlash, bozor beqarorligi sharoitida kredit faoliyatini davom ettirish va kapital strukturasini optimallashtirish imkonini beradi. Shu bilan birga, Basel standartlari O‘zbekiston bank tizimi uchun ham metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi va risk boshqaruvi tizimini xalqaro talablarga moslashtirishga yordam beradi. METODOLOGIYA Tijorat banklarida risk boshqaruvi tizimini takomillashtirish bo‘yicha tadqiqot metodologiyasi bank faoliyatidagi asosiy xavf omillarini aniqlash, ularni baholash, monitoring qilish va samarali boshqarish mexanizmlarini shakllantirishga qaratilgan kompleks ilmiy yondashuvlar majmuasidan iborat. Metodologiya doirasida qo‘llaniladigan tadqiqot usullari bank tizimining murakkab tuzilmasi, turli risk turlari o‘zaro ta’siri, bozor sharoitlarining tezkor o‘zgaruvchanligi hamda raqamli transformatsiya jarayonlarining chuqurlashuvi bilan bog‘liq bo‘lgan omillarni chuqur tahlil qilish imkonini beradi. Ushbu tadqiqotning metodologik asosini, avvalo, tizimli yondashuv tashkil etadi. Chunki tijorat banklari o‘z faoliyatida kredit, bozor, likvidlik, operatsion, valyuta va reputatsion risklarning barchasi bilan bir vaqtning o‘zida to‘qnash keladi. Shuning uchun risklarni alohida tahlil qilish yetarli emas — ular o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni, bir riskning boshqa bir riskni kuchaytirish yoki zaiflashtirish qobiliyatini aniqlash muhimdir. Tizimli yondashuv xavf manbalarini kompleks ko‘rib chiqish, natijalarning to‘liqroq va ishonchli bo‘lishini ta’minlaydi. Tadqiqotda shuningdek statistik tahlil usullari, xususan dinamik qatorlar, korrelyatsiya va regresion tahlil, dispersiya tahlili kabi usullar qo‘llanib, banklarning kredit portfeli sifati, kapital yetarliligi, likvidlik ko‘rsatkichlari va muammoli kreditlar ulushi bo‘yicha o‘zgarishlar aniqlanadi. ISSN: 2181-3906 2025 International scientific journal «MODERN SCIENCE АND RESEARCH» VOLUME 4 / ISSUE 11 / UIF:8.2 / MODERNSCIENCE.UZ 468 Bu usullar risk parametrlarini aniqlashda, vaqt bo‘yicha o‘zgarishlarni tushunishda va xavf omillari o‘rtasidagi bog‘liqlikni belgilashda alohida ahamiyatga ega. Bank risklarini aniqlashda Basel standartlari metodologiyasidan keng foydalaniladi. Xususan, kredit riskini baholashda PD (probability of default), LGD (loss given default), EAD (exposure at default) modellaridan foydalanish, bozor riskini o‘lchashda Value-at-Risk (VaR) modeli, likvidlik riskini aniqlashda LCR va NSFR kabi ko‘rsatkichlardan foydalanish tadqiqotning nazariy-uslubiy asosini mustahkamlaydi. Basel III yondashuvlari bank kapitali, xavf darajasi va likvidlik barqarorligi o‘rtasidagi optimal balansni topish imkonini beradi. Metodologiyaning muhim yo‘nalishlaridan yana biri — taqqoslash (komparativ) tahlil bo‘lib, u O‘zbekiston tijorat banklaridagi risk boshqaruvi tajribasini xalqaro banklar yondashuvi bilan solishtirish imkonini beradi. Bu orqali mahalliy tizimning kuchli va zaif tomonlari aniqlanadi, rivojlantirish istiqbollari belgilanadi. Xalqaro tajriba bilan qiyosiy tahlil strategik qarorlar qabul qilishda ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, tadqiqot jarayonida ekspert intervyular, bank ekspertlari, riskmenejment bo‘limi rahbarlari, ichki auditorlar va kredit bo‘limlari mutaxassislari bilan o‘tkazilgan suhbatlar ham metodologiya tarkibiga kiritilgan. Ekspert baholari real amaliyotdagi risklar va ularni boshqarish mexanizmlarini aniq tasavvur qilishga yordam beradi. Ekspert fikrlari banklarda uchraydigan yashirin risklar, jarayonlardagi kamchiliklar va ichki nazorat tizimidagi zaifliklarni aniqlashda muhim o‘rin tutadi. Tadqiqotning yana bir yo‘nalishi — raqamli tahlil usullari, ya’ni machine learning algoritmlari, scoring modellar, big data tahlili, monitoringning avtomatlashtirilgan tizimlari va real vaqt rejimidagi risk indikatorlaridan foydalanishdir. Bu usullar kredit riskini yanada aniq baholash, mijozlarning to‘lov qobiliyatini oldindan prognozlash, operatsion risklar bo‘yicha anomal belgilarni o‘z vaqtida aniqlash imkonini beradi. Raqamli metodlar bank faoliyatida inson xatoligini kamaytiradi, qarorlar tezligini oshiradi va risklarni boshqarish samaradorligini kuchaytiradi. Metodologiya tarkibiga normativ-huquqiy tahlil ham kiradi. Unda O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining tavakkalchiliklarni boshqarish bo‘yicha qarorlari, Basel standartlari, IFRS talablari, banklar faoliyati bo‘yicha ichki nizomlar va xalqaro moliyaviy hisobot me’yorlari ko‘rib chiqiladi. Normativ hujjatlar risk boshqaruvi tizimining me’yoriy asosini belgilab beradi va tadqiqotning amaliy natijalarini aniq huquqiy doirada baholash imkonini yaratadi. Shunday qilib, mazkur tadqiqot metodologiyasi ko‘p omilli, ilmiy asoslangan va zamonaviy yondashuvlarga tayangan kompleks tizimdan iborat. U bank risklarini chuqur o‘rganish, mavjud muammolarni aniqlash va ularni samarali bartaraf etish bo‘yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqish imkonini beradi. Metodologiyaning kompleksligi va tizimliligi bank tizimining barqarorligini ta’minlash uchun zarur bo‘lgan risk boshqaruvi mexanizmlarini to‘g‘ri shakllantirishga xizmat qiladi. TAHLIL VA NATIJALAR Tijorat banklarida risk boshqaruvi tizimini takomillashtirish masalasi bo‘yicha olib borilgan tahlillar ko‘rsatadiki, bank sektorida yuzaga kelayotgan xavflarning tabiatini chuqur anglash, ularni aniqlash va baholash tizimini modernizatsiya qilish — moliya bozorining ISSN: 2181-3906 2025 International scientific journal «MODERN SCIENCE АND RESEARCH» VOLUME 4 / ISSUE 11 / UIF:8.2 / MODERNSCIENCE.UZ 469 barqaror rivojlanishi uchun muhim omildir. O‘zbekiston bank tizimi so‘nggi yillarda sezilarli darajada transformatsiyaga uchradi, natijada kreditlash hajmi kengaydi, raqamli bank xizmatlari rivojlandi, bozor risklari diversifikatsiyalandi va operatsion jarayonlar avtomatlashtirildi. Biroq shunga qaramay, risklarni oldindan aniqlash va ularni samarali boshqarish bo‘yicha bir qator muammolar hali ham mavjud. Birinchidan, kredit risklari tahlili shuni ko‘rsatadiki, tijorat banklarida muammoli kreditlar (NPL) ulushi oxirgi yillarda pasayish tendensiyasiga ega bo‘lsa-da, ularning tarkibiy tuzilmasida yuqori xavfli sohalar — qurilish, transport, savdo va xizmatlar sektorlarining salmog‘i sezilarli. Bu esa sektorlar bo‘yicha risk konsentratsiyasining yuqoriligi va kredit portfeli diversifikatsiyasining yetarli emasligini anglatadi. Shuningdek, ayrim banklarda kredit berish jarayoni bo‘yicha to‘liq avtomatlashtirilgan scoring tizimlari mavjud bo‘lmaganligi sababli qarz oluvchilarning haqiqiy moliyaviy imkoniyatlari yetarlicha baholanmaydi. Bu esa kelajakda kreditlarning qaytmaslik ehtimolini oshiradi. Ikkinchidan, likvidlik risklari tahlili bo‘yicha shuni ta’kidlash mumkinki, ayrim banklarda qisqa muddatli likvidlik ko‘rsatkichlarining o‘zgaruvchanligi yuqori bo‘lib, bu bankning qisqa muddatli majburiyatlarni bajarish qobiliyatiga bevosita ta’sir qiladi. Basel III doirasida belgilangan LCR va NSFR ko‘rsatkichlari ba’zi banklarda talab darajasiga yetmagan holatlar kuzatilgan. Likvidlik muammolarining asosiy sabablaridan biri — aktiv va passivlarning muddatlar bo‘yicha mos kelmasligi, shuningdek, depozitlarning yuqori darajada qisqa muddatli bo‘lishidir. Uchinchidan, operatsion risklar tahlili shuni ko‘rsatadiki, banklarning ko‘p qismi raqamli tizimlarga faol o‘tmoqda, ammo bu bilan bir qatorda kiberhujumlar, xodimlar tomonidan yo‘l qo‘yilgan xatoliklar va avtomatlashtirilmagan jarayonlar orqali yuzaga keladigan xavflar oshmoqda. Ayrim banklarda ichki nazorat tizimining yetarli darajada raqamlashtirilmaganligi, jarayonlarning qo‘lda yuritilayotgani va ichki audit funksiyasining zaifligi operatsion risk darajasini yuqori bo‘lishiga sabab bo‘lmoqda. Xususan, to‘lov tizimlarida uzilishlar, IT infratuzilmasida nosozliklar va ma’lumotlar bazalarining zaif himoyasi sezilarli risk omillari sifatida qayd etiladi. To‘rtinchidan, bozor risklari bo‘yicha o‘tkazilgan tahlillar valyuta kursining tebranishi, foiz stavkalarining o‘zgarishi va qimmatli qog‘ozlar bozorining chegaralangan rivojlanganligi banklarning barqarorligiga aniq ta’sir ko‘rsatishini ko‘rsatadi. Ko‘pgina tijorat banklarida aktivlar va passivlar bo‘yicha valyuta tarkibidagi nomutanosiblik mavjud bo‘lib, bu valyuta riskining oshishiga sabab bo‘ladi. Shuningdek, foiz stavkalari bo‘yicha riskni boshqarish tizimi yetarli darajada avtomatlashtirilmaganligi sababli bozor o‘zgarishlariga tezkor moslashuv darajasi past. Bundan tashqari, reputatsion risklar ham muhim omil sifatida e’tiborga olinishi zarur. Mijozlar ishonchi bank faoliyatining eng asosiy tayanchi hisoblanadi. So‘nggi yillarda ba’zi banklarda kuzatilgan xizmat sifati bilan bog‘liq shikoyatlar va texnik uzilishlar reputatsion xavflarni kuchaytirgan. Bu esa bankning bozordagi obro‘siga, investorlarga ta’sir ko‘rsatishiga va mijozlar oqimining kamayishiga olib kelishi mumkin. ISSN: 2181-3906 2025 International scientific journal «MODERN SCIENCE АND RESEARCH» VOLUME 4 / ISSUE 11 / UIF:8.2 / MODERNSCIENCE.UZ 470 Yuqoridagi tahlillar shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston tijorat banklarining risk boshqaruvi tizimida mavjud muammolar asosan quyidagi omillar bilan bog‘liq: risklarni avtomatlashtirilgan tizimlar orqali baholashning sustligi, kredit portfelining yetarlicha diversifikatsiya qilinmaganligi, ichki audit tizimining zaifligi, bozor risklarini oldindan prognozlash tizimlarining rivojlanmaganligi va kiberxavfsizlik infratuzilmasining to‘liq shakllanmaganligi. Shu bilan birga tahlillar ko‘rsatadiki, oxirgi yillarda banklar tomonidan o‘tkazilayotgan islohotlar, Basel talablarining bosqichma-bosqich joriy etilishi, IFRS standartlariga mos hisobotlarga o‘tish, banklararo raqobatning kuchayishi risk boshqaruvi tizimini sezilarli darajada takomillashtirishga xizmat qilmoqda. Masalan, bir qator tijorat banklari real vaqt rejimidagi monitoring tizimlarini joriy etmoqda, kredit scoring modellarini ishlab chiqmoqda, kredit portfelining xavf darajasini segmentlar bo‘yicha baholashni avtomatlashtirmoqda. Shuningdek, banklar tomonidan kapital yostig‘ini oshirish, likvidlik ko‘rsatkichlarini mustahkamlash va raqamli xavfsizlik choralarini kuchaytirish bo‘yicha aniq choralar amalga oshirilmoqda. Natijalar shuni anglatadiki, tijorat banklarining risk boshqaruvi tizimi bosqichma-bosqich rivojlanib bormoqda, biroq uning yanada takomillashtirilishi uchun strategik qarash, raqamli transformatsiya, kompleks risk modellarini joriy etish va tizimli nazorat mexanizmlarini kuchaytirish talab etiladi. Bu esa banklarning moliyaviy barqarorligini mustahkamlash, bozor beqarorligi sharoitida raqobatbardoshligini ta’minlash va iqtisodiy xavflarga nisbatan chidamliligini oshirishga xizmat qiladi. O‘zbekiston tijorat banklarida risk boshqaruvi tizimini takomillashtirish borasida olib borilgan statistik tahlillar so‘nggi yillarda bank sektorining keskin o‘zgarib, barqarorlikka intilayotganini ko‘rsatadi. Mamlakatda moliya tizimini liberallashtirish, raqamli bank xizmatlarini keng joriy etish, kreditlash hajmini oshirish va kapital yetarliligini mustahkamlash bo‘yicha amalga oshirilayotgan islohotlar bank risklari tarkibi va ularning boshqaruv mexanizmlariga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda. Ayniqsa, pandemiya davri, global iqtisodiy tebranishlar va ichki moliyaviy bosimlar bank risklarini boshqarishda strategik yondashuv zarurligini yaqqol ko‘rsatdi. Kredit risklari bo‘yicha statistik ma’lumotlar shuni anglatadiki, 2020–2024 yillar davomida kredit portfelining o‘rtacha yillik o‘sish sur’ati 18–22% atrofida shakllandi. Bu kreditlash imkoniyatlarining kengaygani, iqtisodiy faollik oshgani va kapital bozoridagi ishonchning ortganidan dalolat beradi. Shunga qaramay, muammoli kreditlar (NPL) darajasi o‘zgaruvchan bo‘lib qoldi: 2020 yildagi 5,4% ko‘rsatkich 2022 yilda pandemiya ta’siri ostida 6,8% gacha ko‘tarildi, biroq banklar tomonidan ko‘rilgan samarali chora-tadbirlar natijasida 2024 yilga kelib 4,2% gacha pasaygan. Muammoli kreditlarning asosiy qismi savdo, qurilish va xizmatlar sektoriga to‘g‘ri kelishi ushbu yo‘nalishlarda risk darajasi yuqoriligini ko‘rsatadi. Bu esa kredit portfeli diversifikatsiyasini yanada takomillashtirish zarurligidan darak beradi. Banklarning likvidlik bo‘yicha statistik ko‘rsatkichlari ham so‘nggi yillarda sezilarli tebranishlarga ega. O‘rtacha LCR (Liquidity Coverage Ratio) 118–125%, NSFR (Net Stable Funding Ratio) esa 104–112% oralig‘ida shakllangan bo‘lsa-da, ayrim davrlarda, xususan 2021– 2022 yillarda mavsumiy depozit oqimlari va valyuta kursining o‘zgarishi sabab ayrim banklarda likvidlik yetishmovchiligi kuzatilgan. Bu aktiv va passivlarning muddatlar bo‘yicha nomutanosibligi hali ham dolzarb masala ekanini ko‘rsatadi. ISSN: 2181-3906 2025 International scientific journal «MODERN SCIENCE АND RESEARCH» VOLUME 4 / ISSUE 11 / UIF:8.2 / MODERNSCIENCE.UZ 471 Foiz va valyuta risklarining statistik tahlili bank sektoridagi o‘zgaruvchanlikni yanada yorqin namoyon etadi. 2020 yilda o‘rtacha kredit foiz stavkalari 20–22% bo‘lgan bo‘lsa, inflyatsiyaning pasayishi va monetar siyosatning yumshatilishi natijasida 2024 yilga kelib 16– 18% gacha tushgan. Foiz stavkalarining qisqarishi kreditga talabni oshirgan bo‘lsa-da, banklar uchun foiz marjasining qisqarishiga sabab bo‘lgan. Valyuta risklari bo‘yicha esa xorijiy valyutadagi kreditlar ulushining 2020–2024 yillar oralig‘ida 42% dan 32% gacha pasaygani ijobiy natija bo‘lib, banklarning valyuta risklariga duchor bo‘lish ehtimolini ancha kamaytirgan. Raqamli bank xizmatlarining kengayishi operatsion risklarning o‘sishiga olib keldi. Statistik ma’lumotlarga ko‘ra, 2020 yilda bank tizimida IT infratuzilmasidagi uzilishlar soni 30– 35 ta bo‘lgan bo‘lsa, 2024 yilga kelib bu ko‘rsatkich 70–80 ta holatni tashkil etgan. Bu raqamlarning ortishi bir tomondan raqamli xizmatlar sifati oshganini bildirsa-da, boshqa tomondan texnik xavfsizlik va kiberxavfsizlikka talabning kuchayganidan dalolat beradi. Operatsion risklar bo‘yicha kuzatilgan o‘sish banklarning texnologik modernizatsiya jarayonlari barqaror emasligini ko‘rsatmoqda. Kapital yetarliligi bo‘yicha statistika esa nisbatan ijobiy dinamikaga ega. Basel talablariga muvofiq, tijorat banklarining umumiy kapital yetarliligi ko‘rsatkichi 2020 yilda 13,6% bo‘lgan bo‘lsa, 2024 yilga kelib 15,4% darajasiga yetgan. Bu banklarning iqtisodiy zarbalarga nisbatan bardoshliligi oshganini, kapital yostig‘i mustahkamlanayotganini va risklarni qoplash imkoniyatlari kengayayotganini ko‘rsatadi. Yuqoridagi statistik ma’lumotlar asosida umumiy xulosaga keladigan bo‘lsak, O‘zbekiston tijorat banklarida risk boshqaruvi tizimi sezilarli darajada rivojlanayotgan bo‘lsa-da, avtomatlashtirilgan risk baholash modellari yetarlicha takomillashmagan, kredit portfeli diversifikatsiyasi hali ham muammoli, kiberxavfsizlik risklari esa keskin ortib bormoqda. Shu bilan birga, kapital yetarliligi va valyuta risklarini kamaytirish bo‘yicha ijobiy natijalarga erishilgan. Statistik tahlil risk boshqaruvi tizimini yanada kuchaytirish, zamonaviy analiz vositalarini joriy etish, raqamli xavfsizlikni mustahkamlash va Basel standartlariga to‘liq moslashishni strategik zarurat sifatida belgilab beradi. Bu yo‘nalishlar banklar moliyaviy barqarorligini oshirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘ladi. MUHOKAMA O‘zbekiston tijorat banklarida risk boshqaruvi tizimini takomillashtirish bo‘yicha olib borilgan tahlillar bank sektorining faol transformatsiya jarayonida ekanini ko‘rsatadi. Mamlakatda so‘nggi yillarda banklarni raqamlashtirish, kredit siyosatini liberallashtirish, xalqaro standartlarga moslashuvni tezlashtirish va banklar faoliyatini diversifikatsiya qilish bo‘yicha amalga oshirilayotgan islohotlar risk-menejment tizimiga ham bevosita ta’sir ko‘rsatmoqda. Muhokama jarayonida aniqlangan natijalar bank risklarining ko‘p qirrali, dinamik va murakkab tuzilishga ega ekanini yana bir bor tasdiqlaydi. Avvalo, kredit risklarini baholashda sezilarli yutuqlarga erishilgan bo‘lsa-da, kredit portfelining ehtiyotkorlik bilan shakllantirilishi hali ham banklar uchun asosiy vazifa bo‘lib qolmoqda. NPL ulushining pasayishi ijobiy natija bo‘lsa-da, kreditlar asosan savdo, qurilish va xizmatlar sektorlariga yo‘naltirilgani diversifikatsiyani kuchaytirish zarurligini ko‘rsatadi. ISSN: 2181-3906 2025 International scientific journal «MODERN SCIENCE АND RESEARCH» VOLUME 4 / ISSUE 11 / UIF:8.2 / MODERNSCIENCE.UZ 472 Bu holat kredit portfelida konsentratsiya riskini oshiradi va ma’lum sohalardagi iqtisodiy tebranishlar banklarning umumiy barqarorligiga ta’sir qilishi mumkin. Likvidlik risklarining tahlili shuni ko‘rsatadiki, banklarning umumiy likvidlik darajasi qoniqarli bo‘lsa-da, qisqa muddatli majburiyatlarni qoplash ko‘lamida ayrim davrlarda zaifliklar yuzaga kelgan. Bu holat bozor sharoitlari o‘zgarishi, valyuta kursining tebranishlari va depozitlar tarkibining mavsumiy o‘zgarishlari bilan bog‘liq. Muhokama jarayonida shuni ta’kidlash mumkinki, banklar aktiv va passivlar muddatlarining muvofiqligini ta’minlash, depozitlar bazasini barqarorlashtirish va real vaqt rejimidagi likvidlik monitoring tizimini kuchaytirishga ehtiyoj sezmoqda. Operatsion risklarning o‘sish tendensiyasi esa banklarning raqamli transformatsiya jarayonida duch kelayotgan asosiy muammolardan biridir. Raqamli xizmatlar sonining ortishi bilan birga IT infratuzilmasiga tushayotgan yuk oshib bormoqda. Muhokama shuni ko‘rsatadiki, operatsion risklarni kamaytirishda kiberxavfsizlik choralari, avtomatlashtirilgan nazorat tizimlari va ichki audit mexanizmlarining samaradorligi hal qiluvchi omil bo‘lib qolmoqda. Texnik nosozliklar va tizim uzilishlari bank xizmatlari sifatiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi va mijozlar ishonchini kamaytiradi. Bozor risklariga oid muhokamalarda foiz stavkalari va valyuta kurslaridagi o‘zgarishlar banklarning strategik faoliyatiga sezilarli ta’sir qilayotgani aniqlandi. Foiz stavkalarining pasayishi kreditga bo‘lgan talabni oshirgan bo‘lsa-da, banklar uchun foiz marjasining qisqarishiga olib kelmoqda. Bu esa banklar foydaliligini pasaytiruvchi omil sifatida namoyon bo‘ladi. Valyuta risklarining kamayishi ijobiy hodisa bo‘lsa-da, banklar valyuta tarkibidagi nomutanosiblikni to‘liq bartaraf etgan deb bo‘lmaydi. Kapital yetarliligi bo‘yicha muhokama shuni ko‘rsatadiki, banklarning kapitallashuv darajasi yildan-yilga yaxshilanmoqda va Basel talablariga moslashuv jarayoni ijobiy kechmoqda. Biroq kapitalning yetarlilik ko‘rsatkichlari izchil barqarorlashishi uchun risklarni to‘g‘ri hisoblash va ehtiyotkorlik siyosatini kuchaytirish talab etiladi. Shunday qilib, muhokama jarayoni shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston tijorat banklarida risk boshqaruvi tizimi rivojlanayotgan bo‘lsada, uning samaradorligini oshirish uchun kompleks, tizimli va raqamli yondashuvlarni keng joriy etish zarur. Bu choralar banklarning moliyaviy barqarorligini mustahkamlaydi, bozor sharoitlaridagi tebranishlarga nisbatan chidamliligini oshiradi va zamonaviy bank tizimi uchun zarur bo‘lgan raqobatbardoshlikni ta’minlaydi. XULOSA Tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, O‘zbekiston tijorat banklarida risk boshqaruvi tizimini takomillashtirish bank sektorining barqarorligi, raqobatbardoshligi va uzoq muddatli iqtisodiy rivojlanishini ta’minlashda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Mamlakatda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlar, bank tizimini liberallashtirish va raqamli texnologiyalarni keng joriy etish jarayonlari risk-menejmentning mohiyatini tubdan o‘zgartirmoqda. Shuning uchun risklarni o‘z vaqtida aniqlash, aniq baholash va samarali boshqarish mexanizmlarini kuchaytirish bugungi kunning strategik ehtiyojiga aylandi. Tahlillar natijalariga ko‘ra, kredit risklari banklarning eng asosiy tavakkalchilik turi bo‘lib qolmoqda. Muammoli kreditlar ulushining kamayganiga qaramay, ularning sektorlar bo‘yicha konsentratsiyasi yuqori darajada saqlanib turibdi. ISSN: 2181-3906 2025 International scientific journal «MODERN SCIENCE АND RESEARCH» VOLUME 4 / ISSUE 11 / UIF:8.2 / MODERNSCIENCE.UZ 473 Shuning uchun kredit portfeli diversifikatsiyasi va qarz oluvchilarni baholashda avtomatlashtirilgan scoring tizimlarini keng tatbiq etish zarur. Bu nafaqat kredit berish jarayonidagi inson omilini kamaytiradi, balki qarz oluvchilarning solvency darajasini aniqroq prognozlash imkonini beradi. Likvidlik risklari bo‘yicha o‘tkazilgan tahlillar banklar likvidlik ko‘rsatkichlarining umumiy barqarorligi yuqori ekanini ko‘rsatgan bo‘lsa-da, qisqa muddatli likvidlikning muayyan davrlarda pasayishi xavotirli tendensiya sifatida baholandi. Aktiv va passivlarni muddatlar bo‘yicha moslashtirish, depozitlar bazasini diversifikatsiya qilish va likvidlikni real vaqt rejimida monitoring qilish tizimlarini joriy etish zarurati yaqqol sezilmoqda. Operatsion risklar, ayniqsa raqamli bank xizmatlarining kengayishi fonida, jadal ortib bormoqda. IT-infratuzilma nosozliklari, ma’lumotlar xavfsizligidagi zaifliklar va kiberhujumlarning ko‘pligi banklar uchun sezilarli xavf tug‘dirmoqda. Bu holat banklar tomonidan kiberxavfsizlik choralari, texnik modernizatsiya, ichki auditni kuchaytirish va avtomatlashtirilgan nazorat mexanizmlarini keng tatbiq etishni talab etadi. Bozor risklari, xususan foiz va valyuta risklari ham bank barqarorligiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Foiz stavkalarining pasayishi kreditga talabni oshirgan bo‘lsada, banklarning foiz marjasini qisqartirdi. Valyuta risklari darajasining pasayishi esa ijobiy natija bo‘lib, kreditlarning milliy valyutadagi ulushini oshirish bo‘yicha olib borilgan siyosatning samarasini ko‘rsatadi. Kapital yetarliligi ko‘rsatkichlari yil sayin yaxshilanib borayotganligi risklarni qoplash qobiliyatining oshayotganidan dalolat beradi. Basel III talablariga moslashuvning jadallashuvi banklarning moliyaviy barqarorligini mustahkamlashda sezilarli rol o‘ynaydi. Umuman olganda, risk boshqaruvi tizimini takomillashtirish O‘zbekiston tijorat banklari uchun nafaqat moliyaviy barqarorlik omili, balki yangi iqtisodiy sharoitlarda raqobatchilik ustunligini ta’minlaydigan strategik zaruratdir. Kelgusida raqamli tahlil vositalari, big data texnologiyalari va xalqaro tajribaga asoslangan integratsiyalashgan risk-menejment modeli banklar faoliyatining yanada samarali va barqaror bo‘lishiga xizmat qiladi. FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR 1. Knight, F.H. (1921). Risk, Uncertainty and Profit. Boston: Houghton Mifflin. 2. Markowitz, H. (1952). “Portfolio Selection”, Journal of Finance, 7(1), 77–91. 3. Sharpe, W. (1964). “Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk”, Journal of Finance, 19(3), 425–442. 4. Basel Committee on Banking Supervision (2010). Basel III: A Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems. Bank for International Settlements. 5. Jorion, P. (2007). Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk. McGraw-Hill. 6. Saunders, A. & Allen, L. (2002). Credit Risk Measurement. New York: Wiley Finance. 7. Hull, J. (2015). Risk Management and Financial Institutions. Wiley Finance. 8. Allen, F. & Carletti, E. (2013). “Systemic Risk and the Banking Sector”, Annual Review of Financial Economics, 5(1), 1–19.